اکسپرت Chaos Lyapunov Filter MT5 یک سیستم معاملاتی خودکار برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با ترکیب نظریه آشوب (Chaos Theory)، نمای لیاپانوف (Lyapunov Exponent) و میانگین متحرک نمایی (EMA) به شناسایی شرایط مناسب برای ورود به معاملات می‌پردازد. هدف اصلی این اکسپرت، تشخیص وضعیت بازار و فیلتر کردن شرایط ناپایدار و آشوبناک پیش از بررسی سیگنال ورود است.

یکی از ویژگی‌های اصلی این اکسپرت استفاده از بزرگ‌ترین نمای لیاپانوف برای ارزیابی رفتار قیمت در فضای فاز است. این محاسبه به اکسپرت کمک می‌کند میزان واگرایی و بی‌ثباتی حرکات قیمت را تخمین بزند. بر اساس منطق برنامه، زمانی که مقدار نمای لیاپانوف از آستانه تعیین‌شده بیشتر باشد، بازار آشوبناک در نظر گرفته شده و از ورود به معامله جلوگیری می‌شود؛ در غیر این صورت، بررسی سیگنال معاملاتی ادامه پیدا می‌کند.

برای تشخیص جهت ورود به معامله، اکسپرت از تقاطع دو میانگین متحرک نمایی سریع و کند استفاده می‌کند. عبور EMA سریع از پایین به بالای EMA کند، سیگنال خرید و عبور آن از بالا به پایین، سیگنال فروش محسوب می‌شود. این بررسی بر اساس کندل‌های بسته‌شده انجام می‌شود و اکسپرت تنها در شروع هر کندل جدید، شرایط ورود را ارزیابی می‌کند.

در بخش مدیریت سرمایه، حجم معامله بر اساس درصد ریسک تعیین‌شده و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود. همچنین حد ضرر و حد سود با استفاده از اندیکاتور ATR و ضرایب قابل تنظیم تعیین می‌شوند تا فاصله آن‌ها با نوسانات بازار هماهنگ باشد. اکسپرت پیش از ارسال سفارش، محدودیت حداقل و حداکثر حجم معاملاتی نماد و مارجین آزاد حساب را نیز بررسی می‌کند تا در صورت کافی نبودن منابع، از ارسال معامله جلوگیری شود.

اکسپرت Chaos Lyapunov Filter MT5 در هر نماد و تایم‌فریمی که روی آن اجرا شود، از تنظیمات همان نمودار برای تحلیل و معامله استفاده می‌کند. همچنین برای جلوگیری از باز شدن چند معامله هم‌زمان توسط همین اکسپرت روی یک نماد، وجود پوزیشن فعال با مجیک نامبر اختصاصی بررسی می‌شود. این ابزار با ترکیب فیلتر آشوب، تقاطع EMA و مدیریت ریسک مبتنی بر ATR طراحی شده است؛ با این حال، عملکرد و میزان سودآوری آن به شرایط بازار، نماد و تایم‌فریم وابسته است و باید پیش از استفاده واقعی در حساب دمو و Strategy Tester ارزیابی شود.

توضیحات طراح اکسپرت Chaos Lyapunov Filter MT5

اکسپرت Chaos Lyapunov Filter MT5 یک سیستم معاملاتی مبتنی بر نظریه آشوب (Chaos Theory) و منطق مومنتوم کمی (Quantitative Momentum) برای پلتفرم متاتریدر 5 است. این اکسپرت با محاسبه نمای بزرگ لیاپانوف (Largest Lyapunov Exponent یا LLE)، رفتار مسیر قیمت را در فضای فاز بررسی می‌کند تا مشخص شود شرایط فعلی بازار بیشتر به سمت رفتار آشوبناک و غیرقابل پیش‌بینی متمایل است یا از ساختار منظم‌تری برخوردار است.

یکی از قابلیت‌های اصلی این سیستم، فیلتر آشوب لیاپانوف است. اکسپرت با بازسازی فضای فاز و بررسی میزان واگرایی نزدیک‌ترین نقاط همسایه، شرایط حرکتی بازار را ارزیابی می‌کند. این فیلتر با استفاده از پارامترهایی مانند تعداد داده‌های گذشته، بُعد فضای فاز و گام‌های پیش‌بینی، تلاش می‌کند نویز و حرکات غیرقابل پیش‌بینی بازار را شناسایی کرده و در شرایط نامناسب از ورود به معامله جلوگیری کند.

برای تعیین جهت معاملات، از تقاطع دو میانگین متحرک نمایی سریع و کند (EMA) استفاده می‌شود. سیگنال‌های مومنتوم تنها زمانی معتبر در نظر گرفته می‌شوند که فیلتر آشوب، شرایط بازار را برای معامله مناسب تشخیص داده باشد. به این ترتیب، ترکیب فیلتر لیاپانوف و تقاطع EMA با هدف انتخاب موقعیت‌های معاملاتی در شرایط ساختارمندتر بازار طراحی شده است.

در بخش مدیریت ریسک، حجم معاملات به‌صورت خودکار و بر اساس درصد ریسک تعیین‌شده نسبت به موجودی حساب محاسبه می‌شود. همچنین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) با استفاده از اندیکاتور ATR و ضرایب قابل تنظیم تعیین می‌شوند. اکسپرت سیگنال‌ها را در شروع هر کندل جدید بررسی می‌کند تا از ارزیابی مکرر شرایط در طول یک کندل و ورود بیش از حد به معاملات جلوگیری شود.

این اکسپرت به‌عنوان یک ابزار فیلتر کردن رژیم بازار (Market Regime Filtering) برای استفاده در سیستم‌ها و سبدهای معاملاتی الگوریتمی توسعه داده شده است. هدف آن ترکیب تحلیل رفتار بازار با منطق مومنتوم و مدیریت ریسک خودکار است تا معاملات در شرایط مناسب‌تری بررسی و اجرا شوند. البته استفاده از فیلترهای کمی و نظریه آشوب به‌تنهایی تضمین‌کننده سودآوری نیست و عملکرد سیستم باید در نمادها و تایم‌فریم‌های مختلف، با داده‌های تاریخی و حساب آزمایشی ارزیابی شود.

تنظیمات اکسپرت Chaos Lyapunov Filter

Chaos Theory: Lyapunov Filter

Phase Space Lookback: تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که برای محاسبه نمای لیاپانوف و بررسی رفتار قیمت در فضای فاز استفاده می‌شوند. مقدار پیش‌فرض 100 است. افزایش این مقدار باعث می‌شود داده‌های تاریخی بیشتری در محاسبه دخالت داشته باشند.

Embedding Dimension (m): بُعد فضای فاز مورد استفاده در محاسبه نمای لیاپانوف را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3 است و مشخص می‌کند الگوریتم برای مقایسه نقاط قیمتی از چند مؤلفه استفاده کند.

Projection Steps (k): تعداد گام‌هایی را مشخص می‌کند که الگوریتم برای بررسی میزان واگرایی دو نقطه مشابه در مسیر قیمت در نظر می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض 5 است.

Chaos Threshold: آستانه تشخیص شرایط آشوبناک بازار را تعیین می‌کند. اگر مقدار محاسبه‌شده نمای لیاپانوف بیشتر از این عدد باشد، اکسپرت از ورود به معامله در کندل موردنظر صرف‌نظر می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.00 است.

Directional Trigger (Momentum)

Fast EMA Period: دوره میانگین متحرک نمایی سریع را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 است و این میانگین برای شناسایی تغییرات سریع‌تر قیمت و بررسی تقاطع با EMA کند استفاده می‌شود.

Slow EMA Period: دوره میانگین متحرک نمایی کند را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 21 است. تقاطع EMA سریع و کند، جهت احتمالی معامله را مشخص می‌کند؛ تقاطع صعودی برای خرید و تقاطع نزولی برای فروش در نظر گرفته می‌شود.

Risk Management

Risk Per Trade (%): درصد ریسک مجاز برای هر معامله را بر اساس موجودی حساب (Balance) تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.15 درصد است. اکسپرت با توجه به این درصد و فاصله حد ضرر، حجم معامله را محاسبه می‌کند.

ATR Period for Stop Loss: دوره اندیکاتور ATR را برای محاسبه فاصله حد ضرر و حد سود مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است. ATR میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند و مبنای تعیین فاصله سطوح حفاظتی قرار می‌گیرد.

 Stop Loss Multiplier: ضریب ATR برای تعیین فاصله حد ضرر را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.5 است؛ یعنی فاصله اولیه حد ضرر برابر با 1.5 برابر مقدار ATR خواهد بود. البته فاصله نهایی نمی‌تواند از حداقل فاصله مجاز بروکر کمتر باشد.

Take Profit Multiplier: ضریب ATR برای تعیین فاصله حد سود را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.5 است؛ بنابراین فاصله اولیه حد سود بر اساس 2.5 برابر مقدار ATR محاسبه می‌شود و محدودیت حداقل فاصله مجاز بروکر نیز در نظر گرفته می‌شود.

Expert Magic Number: شماره شناسایی اختصاصی معاملات اکسپرت را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 202610 است. این شناسه برای تشخیص معاملات متعلق به همین اکسپرت و جلوگیری از باز کردن پوزیشن جدید در صورت وجود معامله فعال آن روی همان نماد استفاده می‌شود.