این اندیکاتور با نام AF_StochZ_Overlay یک ابزار تحلیلی تکنیکال برای پاین اسکریپت نسخه ۶ است که به صورت overlay روی چارت قیمت نمایش داده می‌شود. هدف اصلی آن ترکیب تشخیص واگرایی‌ها و سیگنال‌های برگشتی بر پایه نوسان‌گر تصادفی (Stochastic) و امتیاز Z (Z-Score) است. برخلاف اندیکاتورهای ساده، این ابزار از طول تطبیقی (Adaptive Length) بر اساس نسبت کارایی (Efficiency Ratio) استفاده می‌کند تا در شرایط مختلف بازار حساسیت مناسبی داشته باشد. همچنین امکان فیلتر کردن سیگنال‌ها بر اساس روند EMA و تأیید %K/%D را فراهم می‌کند.

بخش محاسباتی اندیکاتور شامل چند مرحله است: ابتدا مقدار خام استوکاستیک بر اساس بالاترین سقف و پایین‌ترین کف در طول تطبیقی محاسبه می‌شود. سپس این مقدار با میانگین متحرک ساده هموار شده و به مقیاس ۰ تا ۱۰۰ تبدیل می‌شود. در ادامه، تبدیل فیشر بر روی استوکاستیک اعمال شده و سپس امتیاز Z آن نسبت به میانگین و انحراف معیار در بازه مشخص محاسبه می‌گردد. این امتیاز Z به عنوان نوسان‌گر نهایی برای تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. همچنین یک خط EMA برای فیلتر روند و مقادیر %K و %D برای تأیید سیگنال‌ها در نظر گرفته شده است.

منطق سیگنال‌دهی اندیکاتور بر پایه ترکیب پیوت‌های نوسان‌گر و پیوت‌های قیمتی است. ابتدا پیوت‌های کم و زیاد نوسان‌گر Z در سطوح اشباع فروش و خرید شناسایی و ذخیره می‌شوند. سپس با تأیید کندل (barstate.isconfirmed) و اعمال فیلترهای روند و تأیید %K/%D، در صورتی که یک پیوت قیمتی در بازه حداکثر تأخیر مشخص پس از پیوت نوسان‌گر ظاهر شود، سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. این مکانیزم باعث می‌شود سیگنال‌ها با تأخیر کم و همزمان با تأیید قیمت صادر شوند و از سیگنال‌های زودهنگام جلوگیری شود.

علاوه بر سیگنال‌های اصلی، اندیکاتور قابلیت تشخیص واگرایی‌های معمولی و مخفی را نیز دارد. برای واگرایی معمولی صعودی، قیمت کف پایین‌تر می‌سازد اما نوسان‌گر کف بالاتر دارد و برای واگرایی نزولی برعکس. واگرایی مخفی نیز با شرایط معکوس تعریف می‌شود. جستجو در بازه‌ای بین حداقل و حداکثر تعداد کندل به عقب انجام می‌شود و در صورت یافتن شرایط، برچسب مربوطه روی چارت در زیر یا بالای قیمت با رنگ و متن مشخص نمایش داده می‌شود. خطوط واگرایی نیز در صورت فعال بودن گزینه مربوطه رسم می‌شوند.

در نهایت، اندیکاتور دارای هشدارهای آماده برای سیگنال‌های خرید و فروش و انواع واگرایی‌ها است. پارامترهای ورودی به صورت گروه‌بندی شده شامل تنظیمات تطبیقی، سیگنال، آماری، آستانه‌ها، فیلتر پیوت قیمت، رنگ‌ها، فیلتر روند و تنظیمات واگرایی می‌باشند. این اندیکاتور با رعایت نکات ایمنی مانند جلوگیری از تکرار سیگنال روی یک پیوت و استفاده از barstate.isconfirmed برای جلوگیری از بازترسیم (repaint) طراحی شده است. به طور کلی، ابزاری جامع برای معامله‌گران تکنیکال است که به دنبال ترکیب تحلیل نوسان‌گر، واگرایی و فیلترهای روند هستند.

تنظیمات اندیکاتور AF_StochZ_Overlay

Min Length حداقل طول دوره تطبیقی است که برای محاسبه استوکاستیک و نوسان‌گر استفاده می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۸ است. این مقدار کف بازه طول تطبیقی را مشخص می‌کند و باید حداقل ۱ باشد. با کاهش آن، اندیکاتور به تغییرات قیمت حساس‌تر می‌شود.

Max Length حداکثر طول دوره تطبیقی است که سقف بازه طول را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳۴ است. اگر این مقدار کمتر از Min Length وارد شود، به صورت خودکار به Min Length محدود می‌شود. افزایش آن باعث هموارتر شدن نوسان‌گر و کاهش نویز می‌گردد.

ER Length طول دوره محاسبه نسبت کارایی (Efficiency Ratio) است که مقدار پیش‌فرض آن ۱۰ است. این پارامتر میزان واکنش طول تطبیقی به تغییرات روند بازار را کنترل می‌کند. مقدار کوچک‌تر باعث واکنش سریع‌تر و مقدار بزرگ‌تر باعث پایداری بیشتر طول تطبیقی می‌شود.

%K Smoothing تعداد دوره‌های میانگین متحرک ساده برای هموارسازی مقدار خام استوکاستیک است و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است. این پارامتر نوسانات کوتاه‌مدت %K را کاهش می‌دهد. افزایش آن سیگنال‌ها را نرم‌تر اما با تأخیر بیشتر می‌کند.

%D Signal تعداد دوره‌های میانگین متحرک ساده برای محاسبه خط سیگنال %D است و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است. این خط از هموارسازی %K به دست می‌آید و برای تأیید جهت استفاده می‌شود. مقدار بزرگ‌تر آن واکنش خط سیگنال را کندتر می‌کند.

Require %K/%D Confirmation یک گزینه بولی است که در صورت فعال بودن، برای صدور سیگنال خرید شرط %K > %D و برای سیگنال فروش شرط %K < %D نیز بررسی می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن غیرفعال است. فعال کردن آن تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده اما دقت آن‌ها را افزایش می‌دهد.

Z-Score Length طول دوره محاسبه میانگین و انحراف معیار برای امتیاز Z است و مقدار پیش‌فرض آن ۲۰ است. این پارامتر باید حداقل ۲ باشد. افزایش آن باعث هموارتر شدن امتیاز Z و کاهش حساسیت به نوسانات کوتاه‌مدت می‌شود.

Oscillator Pivot Bars (L=R) تعداد کندل‌های چپ و راست برای تشخیص پیوت در نوسان‌گر است و مقدار پیش‌فرض آن ۱ است. این مقدار بین ۱ تا ۵ قابل تنظیم است. افزایش آن تعداد سیگنال‌ها را کاهش داده اما اعتبار پیوت‌ها را بالا می‌برد.

Oversold Level (Z-Score) سطح آستانه اشباع فروش بر اساس امتیاز Z است و مقدار پیش‌فرض آن ۱.۰- است. پیوت‌های کم نوسان‌گر تنها در صورتی معتبر شناخته می‌شوند که زیر این سطح باشند. کاهش این مقدار شرایط سخت‌گیرانه‌تری ایجاد می‌کند.

Overbought Level (Z-Score) سطح آستانه اشباع خرید بر اساس امتیاز Z است و مقدار پیش‌فرض آن ۱.۰ است. پیوت‌های زیاد نوسان‌گر تنها در صورتی معتبر شناخته می‌شوند که بالای این سطح باشند. افزایش این مقدار شرایط سخت‌گیرانه‌تری ایجاد می‌کند.

Price Pivot Left Bars تعداد کندل‌های سمت چپ برای تشخیص پیوت قیمتی است و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است. این پارامتر باید حداقل ۱ باشد. افزایش آن باعث تأیید دیرتر پیوت قیمتی می‌شود.

Price Pivot Right Bars تعداد کندل‌های سمت راست برای تشخیص پیوت قیمتی است و مقدار پیش‌فرض آن ۲ است. این پارامتر باید حداقل ۱ باشد. کاهش آن سیگنال‌ها را سریع‌تر اما با نویز بیشتر می‌کند.

Max Lag After Osc Pivot (Bars) حداکثر فاصله مجاز بین پیوت نوسان‌گر و پیوت قیمتی بر حسب کندل است و مقدار پیش‌فرض آن ۵ است. این مقدار بین ۱ تا ۱۰ قابل تنظیم است. افزایش آن تعداد سیگنال‌ها را بیشتر اما کیفیت آن‌ها را کمتر می‌کند.

Buy Signal Color رنگ برچسب سیگنال خرید است و مقدار پیش‌فرض آن سبز است. این رنگ برای برچسب‌های BUY و ترکیب‌های آن استفاده می‌شود. تغییر آن ظاهر چارت را شخصی‌سازی می‌کند.

Sell Signal Color رنگ برچسب سیگنال فروش است و مقدار پیش‌فرض آن قرمز است. این رنگ برای برچسب‌های SELL و ترکیب‌های آن استفاده می‌شود. تغییر آن ظاهر چارت را شخصی‌سازی می‌کند.

Use Trend Filter (EMA) یک گزینه بولی برای فعال کردن فیلتر روند بر اساس میانگین متحرک نمایی است. مقدار پیش‌فرض آن غیرفعال است. در صورت فعال بودن، سیگنال خرید فقط بالای EMA و سیگنال فروش فقط زیر EMA صادر می‌شود.

Trend EMA Length طول دوره میانگین متحرک نمایی برای فیلتر روند است و مقدار پیش‌فرض آن ۲۰۰ است. این پارامتر باید حداقل ۱ باشد. افزایش آن روند بلندمدت‌تری را برای فیلتر تعیین می‌کند.

Show Regular Divergence یک گزینه بولی برای نمایش واگرایی‌های معمولی است و مقدار پیش‌فرض آن فعال است. در صورت فعال بودن، واگرایی صعودی و نزولی معمولی شناسایی و نمایش داده می‌شوند. غیرفعال کردن آن این نوع واگرایی‌ها را از چارت حذف می‌کند.

Show Hidden Divergence یک گزینه بولی برای نمایش واگرایی‌های مخفی است و مقدار پیش‌فرض آن فعال است. در صورت فعال بودن، واگرایی صعودی و نزولی مخفی شناسایی و نمایش داده می‌شوند. غیرفعال کردن آن این نوع واگرایی‌ها را از چارت حذف می‌کند.

Show Divergence Lines یک گزینه بولی برای رسم خطوط واگرایی روی چارت است و مقدار پیش‌فرض آن غیرفعال است. در صورت فعال بودن، خطوط بین دو پیوت قیمتی مرتبط با واگرایی رسم می‌شوند. خطوط واگرایی مخفی به صورت خط‌چین نمایش داده می‌شوند.

Divergence Min Lookback (Bars) حداقل تعداد کندل به عقب برای جستجوی واگرایی است و مقدار پیش‌فرض آن ۵ است. این پارامتر باید حداقل ۱ باشد. کاهش آن جستجو را محدودتر و افزایش آن دامنه جستجو را گسترده‌تر می‌کند.

Divergence Max Lookback (Bars) حداکثر تعداد کندل به عقب برای جستجوی واگرایی است و مقدار پیش‌فرض آن ۶۰ است. اگر این مقدار کمتر از حداقل وارد شود، به صورت خودکار با حداقل هم‌تراز می‌شود. افزایش آن احتمال یافتن واگرایی‌های دورتر را بیشتر می‌کند.

Reg. Bullish Div Color رنگ برچسب و خط واگرایی معمولی صعودی است و مقدار پیش‌فرض آن سبز است. این رنگ برای برچسب R-Bull و خطوط مربوطه استفاده می‌شود. تغییر آن ظاهر واگرایی صعودی معمولی را مشخص می‌کند.

Reg. Bearish Div Color رنگ برچسب و خط واگرایی معمولی نزولی است و مقدار پیش‌فرض آن قرمز است. این رنگ برای برچسب R-Bear و خطوط مربوطه استفاده می‌شود. تغییر آن ظاهر واگرایی نزولی معمولی را مشخص می‌کند.

Hid. Bullish Div Color رنگ برچسب و خط واگرایی مخفی صعودی است و مقدار پیش‌فرض آن آبی فیروزه‌ای است. این رنگ برای برچسب H-Bull و خطوط مربوطه استفاده می‌شود. تغییر آن ظاهر واگرایی صعودی مخفی را مشخص می‌کند.

Hid. Bearish Div Color رنگ برچسب و خط واگرایی مخفی نزولی است و مقدار پیش‌فرض آن نارنجی است. این رنگ برای برچسب H-Bear و خطوط مربوطه استفاده می‌شود. تغییر آن ظاهر واگرایی نزولی مخفی را مشخص می‌کند.