این اندیکاتور با عنوان “ADX Filtered Average True Range” یا به اختصار “FilterATR”، یک ابزار تحلیل تکنیکال ترکیبی است که دو مفهوم کلیدی نوسان‌سنجی و قدرت روند را در یک قاب واحد ادغام می‌کند. هدف اصلی این اندیکاتور، فیلتر کردن سیگنال‌های نوسان بازار با استفاده از شاخص ADX است تا تنها زمانی که هم نوسان و هم روند جهت‌دار قوی وجود دارد، سیگنال‌های معتبر صادر شود. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند از سیگنال‌های کاذب ناشی از نوسانات بی‌جهت بازار اجتناب کنند.

در بخش ATR، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) را با طول قابل تنظیم (پیش‌فرض ۱۳) محاسبه می‌کند و سپس یک نسخه هموار شده از آن را با استفاده از تابع SWMA (میانگین متحرک وزنی سینوسی) به دست می‌آورد. این کار باعث می‌شود که تغییرات نوسان به صورت روان‌تر و با تأخیر کمتر نمایش داده شود. سیگنال “ATRExpanding” زمانی فعال می‌شود که هم مقدار هموار شده ATR و هم مقدار خام آن در حال افزایش باشند، که نشان‌دهنده گسترش نوسان و احتمال شروع یک حرکت قوی قیمتی است.

بخش ADX این اندیکاتور از شاخص جهت‌دار میانگین (DMI) با طول پیش‌فرض ۳۴ و دوره هموارسازی ۳ استفاده می‌کند و سپس مقدار ADX را با SWMA هموار می‌سازد. دو شرط جهت‌دار تعریف شده است: “ADXUp” زمانی برقرار است که ADX هموار شده صعودی باشد، ADX خام بالاتر از نسخه هموار خود باشد، و شاخص +DI در حال افزایش بوده و بالای ۱۵ باشد. به طور مشابه، “ADXDn” شرایط نزولی را با استفاده از -DI بررسی می‌کند. این فیلترها تضمین می‌کنند که تنها روندهای قوی و پایدار مورد توجه قرار می‌گیرند.

ترکیب نهایی این اندیکاتور در قالب رنگ پس‌زمینه (Background Color) نمایش داده می‌شود. زمانی که هر سه شرط “ATRExpanding”، “ADXUp” و بسته شدن کندل بالاتر از باز شدن آن (close > open) برقرار باشد، پس‌زمینه سبز نیمه‌شفاف نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی قوی با نوسان در حال گسترش است. در مقابل، اگر “ATRExpanding” با “ADXDn” و بسته شدن کندل پایین‌تر از باز شدن (close < open) همراه شود، پس‌زمینه قرمز نیمه‌شفاف ظاهر می‌شود که هشدار یک حرکت نزولی پرنوسان را می‌دهد.

از نظر کاربردی، این اندیکاتور برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال ورود به بازار در شرایطی هستند که هم نوسان (ATR) و هم جهت روند (ADX) هم‌راستا باشند. خروجی آن به صورت بصری بسیار ساده و قابل فهم است و به دلیل استفاده از فیلترهای چندگانه، تعداد سیگنال‌های کاذب را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد. تنظیمات پیشرفته آن شامل انتخاب طول‌های مختلف از دنباله فیبوناچی برای ATR و ADX و همچنین انتخاب نوع هموارسازی از میان SWMA، RMA، SMA، EMA، VWMA و WMA است که انعطاف‌پذیری بالایی به کاربران می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور ADX Filtered Average True Range

ATR – Length: این تنظیم طول دوره محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR) را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۱۳ است که از دنباله فیبوناچی برای انتخاب بهینه دوره‌های نوسان‌سنجی استفاده می‌کند.

Smoothing: این گزینه نوع الگوریتم هموارسازی ATR را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن RMA است، اما کاربران می‌توانند از میان روش‌های SWMA، RMA، SMA، EMA، VWMA و WMA بهترین گزینه را برای سبک معاملاتی خود انتخاب کنند.

ADX – Length: این تنظیم طول دوره محاسبه شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) را کنترل می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳۴ است که نشان‌دهنده تعداد کندل‌های مورد استفاده برای ارزیابی قدرت روند بازار می‌باشد.

Smoothing (ADX): این پارامتر دوره هموارسازی داخلی شاخص ADX را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است که برای نرم کردن نوسانات کوتاه‌مدت در محاسبه خطوط +DI و -DI به کار می‌رود.

Smoothing (ATR): این بخش به کاربران اجازه می‌دهد نوع میانگین متحرک مورد استفاده برای هموارسازی مقدار ATR خام را انتخاب کنند و گزینه‌های متنوعی از جمله میانگین متحرک وزن‌دار حجمی (VWMA) و میانگین متحرک سینوسی (SWMA) را در اختیار قرار می‌دهد.