اکسپرت Nikkei225 Gap Continuation EA یک ربات معامله‌گر خودکار برای بازار شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن (Nikkei 225) است که با استفاده از استراتژی ادامه حرکت گپ قیمتی (Gap Continuation) معاملات خود را انجام می‌دهد. این اکسپرت با بررسی اختلاف قیمت بسته شدن جلسه معاملاتی قبلی و قیمت باز شدن جلسه جدید، جهت گپ را تشخیص می‌دهد و در صورت فراهم بودن شرایط، برای ورود به معامله خرید یا فروش آماده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های اصلی این اکسپرت، استفاده از محدوده ابتدایی بازار (Opening Range) برای شناسایی شکست‌های قیمتی است. ربات پس از باز شدن بازار، یک بازه زمانی مشخص را برای ثبت بالاترین و پایین‌ترین قیمت در نظر می‌گیرد. سپس در صورت عبور قیمت از سقف یا کف این محدوده و تأیید شرایط مربوط به میانگین قیمت وزنی حجمی (VWAP)، سیگنال ورود صادر می‌کند. این روش به اکسپرت کمک می‌کند تا به جای ورود صرفاً بر اساس ایجاد گپ، منتظر تأیید حرکت قیمت بماند.

در این استراتژی، میزان پر شدن گپ نیز اهمیت زیادی دارد. اگر گپ صعودی بیش از ۵۰ درصد به سمت قیمت بسته شدن جلسه قبلی پر شود، فرصت معاملاتی آن روز لغو خواهد شد. همین قانون برای گپ نزولی نیز اعمال می‌شود. همچنین حداقل اندازه گپ برای معاملات خرید و فروش قابل تنظیم است تا ربات تنها گپ‌هایی را بررسی کند که از نظر درصد تغییر قیمت، شرایط لازم را داشته باشند.

از نظر مدیریت سرمایه، اکسپرت امکان محاسبه حجم معامله بر اساس درصد ریسک از موجودی خالص حساب (Equity) یا استفاده از لات ثابت را فراهم می‌کند. برای معاملات خرید و فروش می‌توان درصد ریسک جداگانه تعیین کرد. همچنین در گپ‌های نزولی کوچک‌تر، امکان کاهش ریسک وجود دارد. این اکسپرت از حد ضرر، حد سود بر اساس نسبت ریسک به بازده، بستن بخشی از معامله در سطح یک R و انتقال حد ضرر به نقطه ورود (Break Even) پشتیبانی می‌کند.

یکی دیگر از قابلیت‌های مهم Nikkei225 Gap Continuation EA، محدود کردن فعالیت معاملاتی به ساعات مشخص بازار ژاپن است. ربات می‌تواند ساعت جلسه معاملاتی را به‌صورت خودکار از زمان ژاپن (JST) به ساعت سرور بروکر Darwinex تبدیل کند یا از ساعت دستی سرور استفاده کند. همچنین تنها یک معامله در روز انجام می‌دهد و پیش از پایان جلسه معاملاتی، موقعیت باز را می‌بندد. این ویژگی‌ها در کنار فیلتر اسپرد، کنترل لغزش قیمت و نمایش وضعیت ربات روی نمودار، امکانات مناسبی برای اجرای منظم استراتژی فراهم می‌کنند.

توضیحات طراح اکسپرت Nikkei 225 Gap Continuation Expert Advisor

اکسپرت Nikkei 225 Gap Continuation توسط Francesc Jordi Mallol Nolden برای پلتفرم MetaTrader 5 طراحی شده است. این اکسپرت با هدف شناسایی و معامله بر اساس گپ‌های قیمتی در ابتدای جلسه معاملاتی نقدی شاخص نیکی ۲۲۵ توسعه یافته و از استراتژی ادامه حرکت گپ (Gap Continuation) استفاده می‌کند. سیستم معاملاتی آن پس از تشکیل محدوده اولیه قیمت، به دنبال فرصت‌های خرید و فروش در جهت گپ ایجادشده است و از اندیکاتور VWAP به‌عنوان فیلتر تأییدکننده جهت حرکت بازار بهره می‌برد.

در ساختار این اکسپرت، ابتدا قیمت بسته شدن جلسه معاملاتی قبلی با قیمت باز شدن جلسه جدید مقایسه می‌شود تا اندازه و جهت گپ مشخص شود. سپس محدوده ابتدایی بازار با استفاده از کندل‌ های یک‌دقیقه‌ای تشکیل شده و شرایط ورود بر اساس شکست سقف یا کف این محدوده و موقعیت قیمت نسبت به VWAP بررسی می‌شود. همچنین اگر بیش از ۵۰ درصد گپ اولیه پر شود، فرصت معاملاتی آن روز لغو خواهد شد. این فرآیند به فیلتر کردن موقعیت‌های نامعتبر و جلوگیری از ورود در شرایط نامناسب کمک می‌کند.

از نظر مدیریت سرمایه و معاملات، این اکسپرت امکاناتی مانند محاسبه خودکار حجم بر اساس درصد ریسک حساب، تعیین لات ثابت، فیلتر اسپرد، بستن بخشی از حجم معامله در هدف مشخص، انتقال حد ضرر به نقطه ورود و تعیین حد سود نهایی بر اساس ضریب ریسک به بازده را ارائه می‌دهد. همچنین با پشتیبانی از حساب‌های Netting و Hedging، امکان استفاده در ساختارهای مختلف حساب معاملاتی را فراهم کرده است. اطلاعات مربوط به وضعیت استراتژی و تصمیمات معاملاتی نیز از طریق نمودار و گزارش‌های Experts قابل بررسی هستند.

یکی دیگر از ویژگی‌های این برنامه، مدیریت زمان‌بندی جلسه معاملاتی است. در حالت خودکار، ساعت استاندارد ژاپن (JST) به ساعت سرور Darwinex تبدیل می‌شود و تغییرات ساعت تابستانی سرور نیز در محاسبات لحاظ می‌گردد. البته کاربران بروکرهای دیگر می‌توانند زمان‌بندی را به‌صورت دستی تنظیم کنند. طراح این اکسپرت، سورس‌کد آن را با هدف آموزش و تحقیق در زمینه استراتژی‌های مبتنی بر گپ قیمتی منتشر کرده است و توصیه می‌کند کاربران پیش از استفاده در حساب واقعی، تنظیمات، مشخصات نماد و عملکرد استراتژی را در حساب آزمایشی و Strategy Tester بررسی کنند.

تنظیمات اکسپرت Nikkei225 Gap Continuation EA

Cash session

این بخش مربوط به زمان‌بندی فعالیت اکسپرت و تعیین ساعات جلسه معاملاتی بازار ژاپن است.

Session time mode: تعیین روش محاسبه ساعت شروع و پایان بازار. حالت Auto زمان ژاپن (JST) را به ساعت سرور Darwinex تبدیل می‌کند و حالت Manual ساعت‌ها را مستقیماً بر اساس زمان سرور بروکر در نظر می‌گیرد.

Session open hour: ساعت شروع جلسه معاملاتی. مقدار پیش‌فرض 9 است که نشان‌دهنده ساعت ۹ صبح به وقت ژاپن در حالت خودکار است.

Session open minute: دقیقه شروع جلسه معاملاتی. مقدار پیش‌فرض 0 است.

Session close hour: ساعت پایان جلسه معاملاتی. مقدار پیش‌فرض 15 است که نشان‌دهنده ساعت ۱۵ به وقت ژاپن است.

Session close minute: دقیقه پایان جلسه معاملاتی. مقدار پیش‌فرض 30 است.

Opening range duration in minutes (5-15): مدت زمان تشکیل محدوده ابتدایی بازار بر حسب دقیقه. مقدار پیش‌فرض 10 دقیقه است. اکسپرت در این بازه، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را ثبت می‌کند تا از آن‌ها برای تشخیص شکست قیمتی استفاده کند.

Maximum entry time after session open (minutes): حداکثر زمان مجاز برای ورود به معامله پس از شروع جلسه بازار. مقدار پیش‌فرض 90 دقیقه است. اگر در این مدت شرایط ورود فراهم نشود، فرصت معاملاتی آن روز لغو خواهد شد.

Forced exit before session close (minutes): تعداد دقیقه‌هایی که پیش از پایان جلسه معاملاتی، اکسپرت باید معامله باز را ببندد. مقدار پیش‌فرض 5 دقیقه است.

BUY – bullish gaps

این بخش مربوط به تنظیمات معاملات خرید در زمان ایجاد گپ صعودی است.

Enable BUY trades on bullish gaps: فعال یا غیرفعال کردن معاملات خرید در زمان شناسایی گپ صعودی. در حالت True معاملات خرید مجاز هستند و در حالت False اکسپرت گپ‌های صعودی را برای ورود بررسی نمی‌کند.

Minimum bullish gap (%): حداقل درصد گپ صعودی موردنیاز برای فعال شدن استراتژی خرید. مقدار پیش‌فرض 1 درصد است. اگر اختلاف قیمت باز شدن جلسه جدید با بسته شدن جلسه قبلی کمتر از این مقدار باشد، اکسپرت آن روز معامله خرید انجام نمی‌دهد.

SELL – bearish gaps

این بخش برای کنترل معاملات فروش در زمان ایجاد گپ نزولی استفاده می‌شود.

Enable SELL trades on bearish gaps: فعال یا غیرفعال کردن معاملات فروش در گپ‌های نزولی. در حالت True امکان ورود به معامله فروش وجود دارد.

Minimum bearish gap (%): حداقل درصد گپ نزولی موردنیاز برای فعال شدن شرایط فروش. مقدار پیش‌فرض 1 درصد است. اگر اندازه گپ نزولی کمتر از این مقدار باشد، اکسپرت فرصت معاملاتی را رد می‌کند.

Common signal filters

این قسمت شامل فیلترهای عمومی برای بررسی اعتبار سیگنال و کنترل شرایط اجرای معاملات است.

Use real volume when available: در صورت وجود حجم واقعی معاملات، اکسپرت از آن برای محاسبه VWAP استفاده می‌کند. اگر حجم واقعی در دسترس نباشد، حجم تیک جایگزین خواهد شد.

Maximum spread in points (0 = disabled): حداکثر اسپرد مجاز بر حسب پوینت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است؛ یعنی این فیلتر غیرفعال است. در صورت تعیین عدد مثبت، اگر اسپرد از مقدار مشخص‌شده بیشتر باشد، ورود به معامله انجام نمی‌شود.

Maximum spread as % of stop (0 = disabled): حداکثر نسبت اسپرد به فاصله حد ضرر را بر حسب درصد تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 10 درصد است. برای مثال، اگر فاصله حد ضرر 100 پوینت باشد، اسپرد نباید بیشتر از 10 پوینت باشد.

Stop-loss buffer in points: فاصله اضافی بر حسب پوینت برای قرار دادن حد ضرر در پشت محدوده قیمتی در نظر گرفته می‌شود. مقدار پیش‌فرض 0 است. افزایش این مقدار باعث فاصله گرفتن بیشتر حد ضرر از سقف یا کف محدوده ابتدایی خواهد شد.

BUY risk

این بخش برای تعیین میزان ریسک معاملات خرید استفاده می‌شود.

BUY risk per trade (% of equity): درصد ریسک مجاز برای هر معامله خرید نسبت به Equity حساب را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.50 درصد است. برای مثال، اگر Equity حساب 10,000 دلار باشد، ریسک هدف هر معامله خرید معادل 50 دلار خواهد بود. حجم معامله با توجه به فاصله قیمت ورود تا حد ضرر محاسبه می‌شود.

SELL risk

این قسمت تنظیمات مدیریت ریسک معاملات فروش را مشخص می‌کند.

Full SELL risk per trade (% of equity): درصد ریسک کامل برای هر معامله فروش نسبت به Equity حساب را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.50 درصد است.

Reduce risk on smaller SELL gaps: فعال یا غیرفعال کردن کاهش ریسک در گپ‌های نزولی کوچک‌تر. در حالت True، اگر اندازه گپ نزولی کمتر از آستانه تعیین‌شده باشد، ربات از درصد ریسک کاهش‌یافته استفاده می‌کند.

Gap required for full SELL risk (%): حداقل اندازه گپ نزولی برای استفاده از ریسک کامل را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.25 درصد است. اگر اندازه گپ کمتر از این مقدار باشد، ربات از ریسک کاهش‌یافته استفاده خواهد کرد.

Reduced SELL risk (% of equity): درصد ریسک کاهش‌یافته برای معاملات فروش را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.25 درصد است. این مقدار زمانی استفاده می‌شود که قابلیت کاهش ریسک فعال باشد و اندازه گپ نزولی به حد تعیین‌شده برای ریسک کامل نرسیده باشد.

Volume and exits

این قسمت مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت خروج از موقعیت‌های معاملاتی است.

Fixed lot size (0 = risk-based sizing): حجم ثابت معاملات را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است؛ یعنی حجم معامله بر اساس درصد ریسک و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود. در صورت وارد کردن عددی بزرگ‌تر از صفر، اکسپرت از لات ثابت استفاده می‌کند.

Maximum lot size (0 = broker limit): حداکثر حجم مجاز برای ورود به معامله را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است؛ یعنی محدودیت اختصاصی حجم توسط کاربر اعمال نمی‌شود و محدودیت بروکر ملاک خواهد بود.

Partial close size (%): درصدی از حجم معامله را مشخص می‌کند که پس از رسیدن قیمت به هدف خروج اول بسته می‌شود. مقدار پیش‌فرض 40 درصد است؛ یعنی 40 درصد از حجم معامله در هدف اول بسته خواهد شد.

Partial close target (R multiple): سطح سود موردنیاز برای اجرای بستن بخشی از معامله را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1R است؛ یعنی زمانی که قیمت به اندازه فاصله اولیه ورود تا حد ضرر در جهت سود حرکت کند، عملیات خروج جزئی انجام می‌شود.

Final take-profit target (R multiple): نسبت هدف سود نهایی به ریسک اولیه معامله را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2R است؛ یعنی حد سود نهایی در فاصله دو برابر ریسک اولیه قرار می‌گیرد.

Move stop to break-even after partial close: در صورت فعال بودن، پس از بسته شدن بخشی از معامله در سطح 1R، حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌شود. در حالت True ریسک باقی‌مانده معامله از نظر حرکت قیمت تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.

Execution

این بخش شامل تنظیمات مربوط به اجرای سفارش‌ها، شناسایی معاملات اکسپرت و نمایش اطلاعات روی نمودار است.

Expert Advisor magic number: شماره اختصاصی اکسپرت برای شناسایی معاملات ثبت‌شده توسط آن است. مقدار پیش‌فرض 2250101 است. بهتر است در صورت استفاده هم‌زمان از چند اکسپرت، برای هرکدام شماره مجزایی تعیین شود.

Maximum slippage in points: حداکثر لغزش قیمت مجاز هنگام اجرای سفارش‌ها بر حسب پوینت را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 30 پوینت است. این مقدار برای عملیات ورود، بستن معامله و برخی عملیات مدیریت موقعیت استفاده می‌شود.

Show status panel on chart: نمایش یا عدم نمایش پنل وضعیت اکسپرت روی نمودار را کنترل می‌کند. در حالت True اطلاعاتی مانند ساعت سرور، زمان جلسه معاملاتی، اندازه گپ، مقدار VWAP، محدوده ابتدایی بازار و وضعیت فعلی ربات نمایش داده می‌شود.

Print daily diagnostic messages: فعال یا غیرفعال کردن ثبت پیام‌های تشخیصی روزانه در تب Experts متاتریدر را مشخص می‌کند. در صورت فعال بودن، اطلاعاتی مانند اندازه گپ، شرایط ورود، حجم محاسبه‌شده، لغو سیگنال و خطاهای اجرای سفارش در گزارش‌ها ثبت می‌شوند.