اکسپرت GDS Renko Donchian Demo یک سیستم معاملاتی خودکار برای متاتریدر 5 است که با ترکیب نمودارهای رنکو (Renko) و کانال دانچیان (Donchian Channel) به شناسایی شکست‌های قیمتی و ورود به معاملات خرید و فروش می‌پردازد. این اکسپرت به‌جای استفاده از کندل‌های زمانی معمولی، نمودار رنکو را به‌صورت داخلی و بر اساس تغییرات قیمت BID ایجاد می‌کند. در این روش، هر آجر رنکو پس از طی شدن یک فاصله قیمتی مشخص تشکیل می‌شود و تغییرات کوچک قیمت که به اندازه یک آجر کامل نرسیده‌اند، در تولید آجر جدید نقشی ندارند.

هسته اصلی استراتژی بر پایه شکست کانال دانچیان در آجرهای تکمیل‌شده رنکو طراحی شده است. اکسپرت بالاترین و پایین‌ترین محدوده قیمتی تعداد مشخصی از آجرهای قبلی را محاسبه می‌کند و در صورت عبور قیمت از این محدوده همراه با فاصله تأییدشده (Breakout Buffer)، سیگنال معاملاتی صادر می‌کند. شکست رو به بالا منجر به شناسایی فرصت خرید و شکست رو به پایین منجر به شناسایی فرصت فروش می‌شود. همچنین امکان تعیین تعداد آجرهای متوالی در یک جهت برای تأیید ورود به معامله وجود دارد.

در بخش مدیریت معاملات، اکسپرت از حد سود و حد ضرر مجازی استفاده می‌کند که بر اساس اندازه آجرهای رنکو محاسبه می‌شوند. این سطوح به‌صورت سفارش‌های واقعی Stop Loss و Take Profit روی سرور بروکر ثبت نمی‌شوند؛ بنابراین برای اجرای صحیح آن‌ها، متاتریدر و اکسپرت باید روشن و فعال باقی بمانند. علاوه بر این، امکان تعیین حداکثر زمان نگهداری معامله وجود دارد تا در صورت طولانی شدن مدت باز بودن پوزیشن، اکسپرت آن را به‌صورت خودکار ببندد. همچنین در صورت ایجاد سیگنال شکست دانچیان در جهت مخالف معامله باز، امکان خروج از موقعیت فعلی فراهم شده است.

یکی دیگر از قابلیت‌های GDS Renko Donchian Demo، برخورداری از فیلتر اسپرد و سیستم انتظار پس از بسته شدن معامله است. فیلتر اسپرد مانع ورود به معاملات در شرایطی می‌شود که اختلاف قیمت خرید و فروش از مقدار مجاز تعیین‌شده بیشتر باشد. همچنین پس از بسته شدن هر معامله، اکسپرت تعداد مشخصی آجر رنکو را برای ورود مجدد در نظر می‌گیرد تا از ورودهای پشت سرهم جلوگیری شود. حجم معاملات نیز به‌صورت ثابت تعیین می‌شود و پیش از ارسال سفارش، با حداقل، حداکثر و گام حجمی مجاز بروکر تطبیق داده خواهد شد.

این اکسپرت از سیستم مدیریت درخواست‌های معاملاتی نیز بهره می‌برد که شامل بررسی اولیه سفارش، انتخاب روش مناسب اجرای سفارش، کنترل وضعیت اتصال، بررسی ساعات مجاز معاملاتی نماد و مدیریت خطاهای احتمالی ارسال سفارش است. در صورت نامشخص بودن نتیجه اجرای سفارش، از ارسال مجدد کورکورانه درخواست جلوگیری می‌شود تا احتمال ایجاد معاملات تکراری کاهش یابد. لازم به ذکر است که با وجود عبارت Demo در نام محصول، این اکسپرت قابلیت ارسال سفارش واقعی را نیز دارد و صرفاً یک ابزار شبیه‌سازی نیست. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا عملکرد آن در حساب آزمایشی و با داده‌های مناسب بررسی شود.

توضیحات طراح اکسپرت GDS Renko Donchian Demo

اکسپرت GDS Renko Donchian Demo بر اساس ترکیب استراتژی رنکو (Renko) و اندیکاتور کانال دانچیان (Donchian Channel) طراحی شده است. این اکسپرت نمودار رنکو را به‌صورت داخلی و با استفاده از تیک‌های قیمت BID ایجاد می‌کند و از روش کلاسیک تشکیل آجرهای رنکو با اندازه ثابت بهره می‌برد. همچنین برای تشخیص تغییر جهت حرکت قیمت از قانون بازگشت دو آجر (Two-Brick Reversal) استفاده می‌کند که یکی از روش‌های رایج در ساختار کلاسیک رنکو است.

در این سیستم، کانال دانچیان بر اساس تعداد مشخصی از آجرهای تکمیل‌شده قبلی محاسبه می‌شود. آجر رنکوی فعلی در محاسبه محدوده کانال لحاظ نمی‌شود تا از نگاه به آینده (Look-Ahead Bias) جلوگیری شود. زمانی که یک آجر صعودی بالاتر از سقف قبلی کانال دانچیان بسته شود، امکان صدور سیگنال خرید (BUY) فراهم می‌شود. به همین ترتیب، بسته شدن یک آجر نزولی پایین‌تر از کف قبلی کانال می‌تواند سیگنال فروش (SELL) ایجاد کند.

مدیریت خروج از معاملات در این اکسپرت از چند روش مختلف پشتیبانی می‌کند. معاملات می‌توانند با رسیدن قیمت به حد سود (TP)، حد ضرر (SL)، ایجاد شکست دانچیان در جهت مخالف یا سپری شدن حداکثر زمان نگهداری بسته شوند. همچنین قابلیت تعیین یک دوره انتظار بر اساس تعداد آجرهای رنکو پس از خروج از معامله وجود دارد تا از ورود مجدد سریع جلوگیری شود. در طراحی این سیستم، امکان نگهداری هم‌زمان تنها یک موقعیت معاملاتی روی هر نماد در نظر گرفته شده است.

یکی از ویژگی‌های مهم GDS Renko Donchian Demo، استقلال آن از ابزارهای جانبی است؛ به‌طوری‌که برای اجرا به اندیکاتورهای خارجی، فایل‌های DLL، نمادهای معاملاتی سفارشی یا نمودارهای آفلاین رنکو نیازی ندارد. این اکسپرت با هدف آموزش، بررسی منطق معاملاتی و آزمایش استراتژی در محیط Strategy Tester متاتریدر 5 توسعه یافته است. همچنین پارامترهای پیش‌فرض عمومی و نمونه نتایج تست تاریخی تنها پس از انجام آزمایش و اعتبارسنجی با داده‌های واقعی تیک منتشر خواهند شد تا از ارائه نتایج تأییدنشده جلوگیری شود.

تنظیمات اکسپرت GDS Renko Donchian Demo

Renko brick size in price units: این گزینه اندازه هر آجر رنکو را بر اساس واحد قیمت نماد معاملاتی مشخص می‌کند. برای مثال، اگر مقدار آن روی 14 تنظیم شود، برای تشکیل یک آجر کامل باید قیمت به اندازه 14 واحد قیمتی حرکت کند. اندازه آجر تأثیر مستقیمی بر تعداد سیگنال‌ها، حساسیت استراتژی و فاصله قیمتی حد سود و حد ضرر دارد. مقادیر بزرگ‌تر معمولاً باعث کاهش تعداد آجرها و سیگنال‌های معاملاتی می‌شوند.

Donchian lookback in completed Renko bricks: این پارامتر تعداد آجرهای تکمیل‌شده قبلی را برای محاسبه کانال دانچیان تعیین می‌کند. اکسپرت با بررسی بالاترین و پایین‌ترین قیمت در تعداد آجرهای مشخص‌شده، محدوده شکست را به دست می‌آورد. مقدار پیش‌فرض 25 است؛ یعنی کانال بر اساس 25 آجر تکمیل‌شده قبلی محاسبه می‌شود. افزایش این مقدار باعث می‌شود شکست محدوده‌های بلندمدت‌تری بررسی شوند.

Extra breakout distance in Renko bricks: این گزینه فاصله اضافی موردنیاز برای تأیید شکست کانال دانچیان را بر اساس اندازه آجر رنکو مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 0.20 به این معناست که قیمت باید علاوه بر عبور از مرز کانال، به اندازه 0.2 برابر اندازه آجر نیز از آن فاصله بگیرد. افزایش این مقدار می‌تواند از ورود به برخی شکست‌های ضعیف جلوگیری کند، اما ممکن است باعث از دست رفتن تعدادی از فرصت‌های معاملاتی شود.

Renko run required for entry: این پارامتر حداقل تعداد آجرهای متوالی در یک جهت را برای صدور سیگنال ورود مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 1 به معنای آن است که تشکیل یک آجر در جهت شکست برای تأیید شرط روند کافی است. با افزایش این مقدار، اکسپرت برای ورود به معامله به تعداد بیشتری آجر متوالی در جهت موردنظر نیاز خواهد داشت.

Take profit in Renko bricks: این گزینه فاصله حد سود را بر اساس تعداد آجرهای رنکو تعیین می‌کند. برای مثال، مقدار 8 به این معناست که هدف سود معامله در فاصله‌ای معادل 8 برابر اندازه آجر از قیمت ورود قرار می‌گیرد. اگر اندازه آجر 14 باشد، فاصله قیمتی حد سود برابر با 112 واحد خواهد بود. توجه داشته باشید که حد سود در این اکسپرت مجازی است و توسط خود اکسپرت مدیریت می‌شود.

Stop loss in Renko bricks: این پارامتر فاصله حد ضرر را بر اساس اندازه آجرهای رنکو مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 8.2 به معنای تعیین حد ضرر در فاصله 8.2 برابر اندازه آجر از قیمت ورود است. در صورت رسیدن قیمت قابل اجرای خروج به محدوده ضرر تعیین‌شده، اکسپرت درخواست بستن معامله را ارسال می‌کند. این حد ضرر نیز مجازی است و روی سرور بروکر ثبت نمی‌شود.

Maximum holding time: این گزینه حداکثر مدت مجاز نگهداری یک معامله را بر حسب دقیقه تعیین می‌کند. برای مثال، مقدار 4935 به معنای محدود کردن زمان نگهداری معامله به 4935 دقیقه است. در صورت سپری شدن این زمان، اکسپرت درخواست بستن موقعیت معاملاتی را ارسال می‌کند. اگر مقدار این گزینه روی صفر قرار بگیرد، خروج زمانی غیرفعال خواهد شد.

Completed bricks to wait after exit: این پارامتر تعداد آجرهای رنکویی را مشخص می‌کند که پس از بسته شدن یک معامله باید تشکیل شوند تا اکسپرت اجازه ورود مجدد داشته باشد. برای مثال، مقدار 6 به معنای انتظار برای تشکیل 6 آجر تکمیل‌شده پس از خروج از معامله است. این قابلیت به جلوگیری از ورودهای متوالی و کاهش معاملات بیش‌ازحد کمک می‌کند.

Max spread as fraction of brick size: این گزینه حداکثر اسپرد مجاز را بر اساس نسبتی از اندازه آجر رنکو تعیین می‌کند. برای مثال، مقدار 0.35 به معنای آن است که اسپرد نباید بیشتر از 35 درصد اندازه آجر باشد. اگر اسپرد لحظه‌ای از این محدوده عبور کند، اکسپرت از ورود به معامله جدید خودداری می‌کند. این فیلتر برای جلوگیری از ورود در شرایط نامناسب نقدشوندگی و افزایش هزینه معاملات کاربرد دارد.

Fixed lot size: این گزینه حجم ثابت معاملات را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.01 لات است و تمام معاملات جدید با همین حجم، پس از بررسی محدودیت‌های حجمی بروکر، ارسال می‌شوند. اکسپرت حجم درخواستی را با حداقل حجم، حداکثر حجم و گام تغییر حجم مجاز نماد تطبیق می‌دهد. اگر حجم انتخاب‌شده کمتر از حداقل حجم مجاز بروکر باشد، سفارش جدید ارسال نخواهد شد.