اکسپرت EA Money Management یک ربات معاملاتی برای متاتریدر 5 است که با استفاده از اندیکاتور یا الگوریتم تشخیص سیگنال Foster-Stewart Criterion، فرصت‌های خرید و فروش را در بازار شناسایی می‌کند. این اکسپرت از چند استراتژی مستقل برای معاملات خرید و فروش استفاده می‌کند و هر استراتژی با تنظیمات اختصاصی خود، شرایط ورود به معامله را بررسی می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این ربات، استفاده از سه استراتژی خرید و سه استراتژی فروش است. هر استراتژی دارای دو پارامتر اصلی Period و Level است که برای تنظیم دوره محاسبات و سطح سیگنال به کار می‌روند. تعداد استراتژی‌های مورد استفاده نیز از طریق تنظیمات قابل تعیین است؛ البته در نسخه فعلی کد، هر شش نمونه سیگنال‌دهی مقداردهی اولیه می‌شوند و گزینه تعداد استراتژی‌ها در منطق اجرای معاملات نقشی ندارد.

این اکسپرت از روش ورود پلکانی یا Pyramid-style Filtering استفاده می‌کند. در معاملات خرید، تنها زمانی امکان ورود جدید فراهم می‌شود که قیمت فعلی از پایین‌ترین قیمت ورود معاملات قبلی همان استراتژی کمتر باشد. در معاملات فروش نیز قیمت فعلی باید از بالاترین قیمت ورود قبلی همان استراتژی بیشتر باشد. به این ترتیب، ورودهای جدید بر اساس بهتر شدن قیمت نسبت به معاملات قبلی فیلتر می‌شوند.

حجم معاملات در نسخه فعلی به‌صورت خودکار برابر با حداقل حجم مجاز نماد معاملاتی تعیین می‌شود. همچنین پیش از ارسال سفارش، حجم مجاز باقی‌مانده نماد و مارجین آزاد حساب بررسی می‌شود تا در صورت تجاوز از محدودیت حجم یا کافی نبودن مارجین، سفارش ارسال نشود. هر استراتژی نیز شماره مجیک اختصاصی دارد تا معاملات آن از سایر استراتژی‌ها قابل تفکیک باشند.

اکسپرت سیگنال‌ها را فقط هنگام تشکیل کندل جدید بررسی می‌کند و در صورت تأیید شرایط، سفارش خرید یا فروش را همراه با حد ضرر و حد سود دریافت‌شده از ماژول Foster-Stewart ارسال می‌کند. توجه داشته باشید که این نسخه در کد ارائه‌شده از حجم ثابت حداقلی استفاده می‌کند و بخش‌های مدیریت سرمایه پیشرفته در آن فعال نیستند. بنابراین پیش از استفاده در حساب واقعی، عملکرد آن را در Strategy Tester و حساب دمو بررسی کنید.

توضیحات طراح اکسپرت EA Money Management

طراح اکسپرت EA Money Management این ربات را با هدف بررسی و آزمایش یک ایده معاملاتی مبتنی بر معیار Foster-Stewart توسعه داده است. این معیار برای شناسایی جهت و قدرت روند بازار استفاده می‌شود و ایده اصلی استراتژی بر این اساس است که با رسیدن روند به یک سطح مشخص، احتمال تغییر جهت آن بررسی شود. در این سیستم، پارامترهای متفاوتی برای ورود به معاملات خرید و فروش در نظر گرفته شده‌اند تا عدم تقارن حرکات صعودی و نزولی قیمت نیز مورد توجه قرار گیرد.

در طراحی این اکسپرت، برای هر جهت معاملاتی سه روند با دوره‌های زمانی متفاوت شامل درون‌روزی، میان‌هفتگی و میان‌ماهانه مورد استفاده قرار گرفته است. سطوح حد ضرر و حد سود نیز به‌صورت خودکار و بر اساس سطوح قیمتی محاسبه می‌شوند. علاوه بر این، برای کاهش فشار معاملات بر موجودی حساب، از فیلتر بهترین قیمت استفاده شده است؛ به این صورت که معاملات خرید فقط در قیمت پایین‌تر از قیمت ورود معاملات خرید قبلی و معاملات فروش تنها در قیمتی بالاتر از قیمت ورود معاملات فروش قبلی باز می‌شوند.

فرآیند بهینه‌سازی پارامترهای اکسپرت روی جفت‌ارز EURUSD و در تایم‌فریم H1 انجام شده است. بازه زمانی این آزمایش از اول ژانویه 2025 تا 31 مه 2026 بوده و پارامترهای هر سیگنال به‌صورت جداگانه بهینه‌سازی شده‌اند. طراح نتایج معاملات خرید، فروش و عملکرد ترکیبی تمام استراتژی‌ها را به‌صورت مجزا بررسی کرده است تا تأثیر هر مجموعه از سیگنال‌ها در عملکرد کلی سیستم مشخص شود.

به گفته طراح، هدف اصلی ساخت یک اکسپرت با عملکرد سودآور و پایدار در تمام شرایط بازار نبوده، بلکه تمرکز بر بررسی دقیق معیار Foster-Stewart و ارزیابی توانایی آن در تولید سیگنال‌های معاملاتی نسبتاً دقیق بوده است. همچنین استفاده از محاسبات خودکار مبتنی بر این معیار، روشی قابل بررسی برای تولید سیگنال‌های ورود به معامله در نظر گرفته شده است. در تنظیمات اکسپرت، Slippage میزان لغزش قیمت مجاز را تعیین می‌کند، PeriodBuy و PeriodSell دوره روند برای ورود به معاملات خرید و فروش را مشخص می‌کنند و LevelBuy و LevelSell سطح ورود به معامله را تعیین می‌کنند. مقدار Period باید حداقل 3 و مقدار Level حداکثر برابر با Period منهای یک باشد.

تنظیمات اکسپرت EA Money Management

در ادامه، نام هر گزینه دقیقاً مطابق کامنت انگلیسی موجود در کد نوشته شده است تا بتوانید آن را در پنجره تنظیمات اکسپرت متاتریدر 5 پیدا کنید.

تنظیمات عمومی

Magic number: شماره مجیک پایه برای شناسایی معاملات اکسپرت است. مقدار پیش‌فرض آن 20260620 است. اکسپرت برای هر استراتژی شماره مجیک جداگانه‌ای بر اساس این عدد اختصاص می‌دهد؛ بنابراین معاملات شش استراتژی با یکدیگر تفکیک می‌شوند.

Maximum allowed price slippage (points): حداکثر میزان لغزش قیمت مجاز هنگام ارسال سفارش را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 5 است. این پارامتر تعیین می‌کند سفارش با چه میزان اختلاف قیمت نسبت به قیمت درخواستی قابل اجرا باشد.

Number of strategies:تعداد استراتژی‌های موردنظر را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2 است. نکته مهم اینکه در کد فعلی، این گزینه در منطق اجرای معاملات استفاده نشده و هر سه استراتژی خرید و هر سه استراتژی فروش مقداردهی اولیه می‌شوند؛ بنابراین تغییر این عدد در نسخه فعلی تأثیری بر تعداد استراتژی‌های فعال ندارد.

تنظیمات استراتژی خرید (Buy Strategy)

Period for buy strategy:دوره محاسباتی استراتژی خرید شماره یک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است. این پارامتر در الگوریتم Foster-Stewart برای محاسبه سیگنال خرید استفاده می‌شود.

Signal level for buy strategy:سطح سیگنال موردنیاز برای استراتژی خرید شماره یک را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2 است. این مقدار همراه با دوره محاسباتی قبلی برای بررسی شرایط ورود به معامله خرید استفاده می‌شود.

Period for buy strategy:دوره محاسباتی استراتژی خرید شماره دو را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 115 است. این استراتژی به‌صورت مستقل از استراتژی اول سیگنال خرید را بررسی می‌کند.

Signal level for buy strategy:سطح سیگنال استراتژی خرید شماره دو را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 4 است. این پارامتر در کنار Period مربوط به همین استراتژی، برای محاسبه شرایط ورود استفاده می‌شود.

Period for buy strategy:دوره محاسباتی استراتژی خرید شماره سه را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 427 است. این مقدار امکان استفاده از یک تنظیم متفاوت برای بررسی سیگنال‌های خرید را فراهم می‌کند.

Signal level for buy strategy:سطح سیگنال موردنیاز برای استراتژی خرید شماره سه را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 است. الگوریتم با استفاده از این مقدار و دوره محاسباتی مربوطه، شرایط سیگنال خرید را ارزیابی می‌کند.

تنظیمات استراتژی فروش (Sell Strategy)

Period for sell strategy:دوره محاسباتی استراتژی فروش شماره یک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 26 است. این پارامتر برای محاسبه سیگنال‌های فروش توسط الگوریتم Foster-Stewart استفاده می‌شود.

Signal level for sell strategy:سطح سیگنال موردنیاز برای استراتژی فروش شماره یک را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 10 است. این پارامتر همراه با دوره محاسباتی استراتژی، در تشخیص شرایط ورود به معامله فروش نقش دارد.

Period for sell strategy:دوره محاسباتی استراتژی فروش شماره دو را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 134 است. این استراتژی با تنظیمات مستقل خود، شرایط بازار را برای صدور سیگنال فروش بررسی می‌کند.

Signal level for sell strategy:سطح سیگنال استراتژی فروش شماره دو را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است. این مقدار برای محاسبه و ارزیابی سیگنال فروش در الگوریتم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Period for sell strategy :دوره محاسباتی استراتژی فروش شماره سه را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 263 است. این پارامتر امکان بررسی سیگنال‌های فروش با یک دوره متفاوت از دو استراتژی دیگر را فراهم می‌کند.

Signal level for sell strategy: سطح سیگنال موردنیاز برای استراتژی فروش شماره سه را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 25 است. این مقدار همراه با Period مربوط به استراتژی سوم، در بررسی شرایط ورود به معامله فروش استفاده می‌شود.