اکسپرت Prop Spread یک ابزار نظارتی و کاربردی برای بررسی و پایش اسپرد در پلتفرم متاتریدر 5 است که به‌خصوص برای معامله‌گرانی طراحی شده که در حساب‌های پراپ فرم (Prop Firm)، حساب‌های فاندد و حساب‌های معاملاتی واقعی فعالیت می‌کنند. این اکسپرت به‌صورت مداوم میزان اسپرد نماد معاملاتی را بررسی می‌کند و اطلاعات مربوط به وضعیت لحظه‌ای بازار را در قالب یک پنل روی نمودار نمایش می‌دهد. هدف اصلی آن کمک به معامله‌گر برای شناسایی شرایط نامناسب اسپرد و جلوگیری از ورود به معاملات در زمان‌هایی است که هزینه معاملاتی افزایش پیدا می‌کند.

یکی از قابلیت‌های مهم Prop Spread، اندازه‌گیری اسپرد به‌صورت زمان‌محور است. این ابزار در هر ثانیه یک نمونه از اسپرد ثبت می‌کند؛ بنابراین برخلاف روش‌هایی که تعداد تیک‌ها را مبنای محاسبات قرار می‌دهند، در این اکسپرت بازه‌های زمانی خلوت و شلوغ بازار وزن یکسانی در آمارگیری دارند. اطلاعاتی مانند حداقل اسپرد، میانگین، میانه و حداکثر اسپرد در یک بازه زمانی قابل تنظیم محاسبه می‌شوند و معامله‌گر می‌تواند دید دقیق‌تری نسبت به شرایط معمول و غیرعادی هزینه معاملات داشته باشد.

این اکسپرت علاوه بر بررسی اسپرد، وضعیت آن را با اندیکاتور ATR مقایسه می‌کند. در این بخش، نسبت اسپرد به محدوده نوسان متوسط بازار به‌صورت درصدی نمایش داده می‌شود. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند تا متوجه شود هزینه اسپرد در مقایسه با نوسانات فعلی بازار چقدر قابل توجه است. همچنین آمار جداگانه‌ای از وضعیت اسپرد در طول روز معاملاتی، از نیمه‌شب سرور بروکر تا پایان همان روز، جمع‌آوری می‌شود که شامل میانگین، حداقل، حداکثر و تعداد نمونه‌های ثبت‌شده است.

قابلیت هشدار هوشمند یکی دیگر از امکانات Prop Spread است. معامله‌گر می‌تواند یک آستانه مشخص برای اسپرد تعیین کند تا اگر مقدار اسپرد برای تعداد ثانیه‌های مشخصی بالاتر از آن باقی ماند، هشدار دریافت کند. امکان نمایش هشدار در متاتریدر و ارسال اعلان به تلفن همراه از طریق سیستم Push Notification نیز در نظر گرفته شده است. همچنین با فعال‌سازی قابلیت ثبت گزارش CSV، اطلاعات اسپرد، قیمت خرید و فروش، مقدار ATR و نسبت اسپرد به ATR در فایل‌های ماهانه ذخیره می‌شوند تا امکان بررسی و تحلیل دقیق‌تر شرایط معاملاتی در آینده فراهم باشد.

نکته مهم این است که Prop Spread یک ابزار نظارتی است و هیچ‌گونه معامله‌ای باز یا بسته نمی‌کند و سفارش معاملاتی به سرور بروکر ارسال نمی‌کند. این اکسپرت صرفاً اطلاعات بازار را جمع‌آوری و تحلیل کرده و نتایج را در پنل گرافیکی نمایش می‌دهد. به همین دلیل می‌توان از آن در کنار استراتژی‌های معاملاتی، اکسپرت‌های مدیریت ریسک و ابزارهای محافظت از حساب پراپ استفاده کرد تا معامله‌گر پیش از ورود به بازار، دید بهتری نسبت به هزینه معاملات و شرایط اسپرد داشته باشد.

توضیحات طراح اکسپرت PropSpread

اکثر ابزارهای اندازه‌گیری اسپرد، میانگین‌گیری خود را بر اساس تعداد تیک‌های دریافتی انجام می‌دهند؛ روشی که ممکن است تصویر دقیقی از هزینه واقعی معاملات ارائه نکند. زیرا در دقایق کم‌تحرک بازار تعداد تیک‌ها کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه این بازه‌ها وزن کمتری در محاسبات خواهند داشت؛ در حالی که افزایش اسپرد معمولاً در همین زمان‌ها، مانند زمان بازگشایی بازار، تغییر روز معاملاتی (Rollover) و ساعات کم‌نقدینگی اتفاق می‌افتد. اکسپرت PropSpread برای رفع این مشکل طراحی شده و به‌جای شمارش تیک‌ها، هر ثانیه یک‌بار اسپرد را از طریق تایمر اندازه‌گیری می‌کند تا تمام ثانیه‌ها و دقایق وزن یکسانی در آمار داشته باشند. این ویژگی برای حساب‌های پراپ فرم و فاندد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اسپرد نامناسب در ساعات اشتباه می‌تواند بخش قابل توجهی از سرمایه و محدودیت ضرر روزانه معامله‌گر را تحت تأثیر قرار دهد.

پنل اطلاعاتی PropSpread علاوه بر نمایش اسپرد لحظه‌ای بر حسب پوینت بروکر، اختلاف قیمت خام و واحد متناسب با نماد معاملاتی، آمار جامعی از وضعیت اسپرد ارائه می‌دهد. واحد نمایش به‌صورت خودکار و بر اساس نوع نماد و تعداد ارقام قیمت تعیین می‌شود؛ به‌طوری‌که برای جفت‌ارزهای فارکس از پیپ، برای شاخص‌های CFD از پوینت شاخص و برای سایر نمادها از واحد قیمت استفاده می‌کند. همچنین ضریب تبدیل واحد به پوینت در پنل نمایش داده می‌شود تا معامله‌گر بتواند صحت محاسبات را بررسی کند. حداقل، میانگین، میانه و حداکثر اسپرد در بازه زمانی انتخابی، همراه با آمار روزانه از نیمه‌شب سرور بروکر و نسبت اسپرد به ATR نیز در این پنل قابل مشاهده هستند.

یکی دیگر از قابلیت‌های مهم این ابزار، سیستم هشدار قابل تنظیم آن است. معامله‌گر می‌تواند یک آستانه مشخص برای اسپرد تعیین کند تا در صورت باقی ماندن اسپرد بالاتر از مقدار تعیین‌شده برای چند ثانیه متوالی، هشدار دریافت کند. برای جلوگیری از ارسال هشدارهای مکرر، قابلیت تعیین فاصله زمانی بین هشدارها نیز در نظر گرفته شده است و امکان استفاده مستقل از هشدارهای Popup و Push Notification وجود دارد. برخلاف سیستم‌های هشدار مبتنی بر چند برابر شدن میانگین اسپرد که ممکن است در ساعات آرام بازار هشدارهای غیرضروری ایجاد کنند، PropSpread از یک آستانه مطلق استفاده می‌کند. همچنین امکان ثبت اطلاعات در فایل CSV فراهم شده است تا معامله‌گر بتواند تاریخچه اسپرد، قیمت‌های Bid و Ask، مقدار ATR و نسبت اسپرد به نوسانات بازار را در طول زمان بررسی کند.

این ابزار با تمام نمادهای معاملاتی قابل استفاده است، اما به‌خصوص برای شاخص‌هایی مانند GER40، US30 و NAS100 و همچنین جفت‌ارزهای اصلی فارکس کاربرد زیادی دارد؛ زیرا افزایش اسپرد در زمان بازگشایی بازار و تغییر روز معاملاتی می‌تواند بر کیفیت اجرای معاملات و اعتبار حد ضرر تأثیر بگذارد. برای معاملات روزانه، استفاده از تایم‌فریم‌های M5 و M15 برای بخش ATR پیشنهاد می‌شود. البته باید توجه داشت که PropSpread یک ابزار نظارتی است و معاملات را متوقف یا مدیریت نمی‌کند؛ همچنین افزایش‌های بسیار کوتاه اسپرد که بین دو نمونه یک‌ثانیه‌ای اتفاق می‌افتند ممکن است ثبت نشوند. آمار سشن نیز بر اساس روز سرور بروکر محاسبه می‌شود، نه زمان ریست حساب پراپ. این اکسپرت به‌عنوان یک ابزار مستقل و رایگان طراحی شده و برای استفاده از آن نیازی به نصب ابزارهای دیگری مانند PropGuardian یا PropSizer نیست.

تنظیمات اکسپرت PropSpread

Rolling statistics

Rolling window (minutes, 1 sample per second): این گزینه مدت‌زمان بازه آماری اسپرد را بر حسب دقیقه مشخص می‌کند. اکسپرت در هر ثانیه یک نمونه از اسپرد ثبت می‌کند و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این بازه، حداقل، میانگین، میانه و حداکثر اسپرد را محاسبه می‌کند. مقدار پیش‌فرض 60 دقیقه است؛ یعنی آمار نمایش‌داده‌شده در پنل بر اساس نمونه‌های ثبت‌شده طی یک ساعت گذشته محاسبه می‌شود.

ATR context

ATR period: این گزینه دوره محاسباتی اندیکاتور ATR را مشخص می‌کند. ATR برای اندازه‌گیری میانگین دامنه نوسانات قیمت استفاده می‌شود و اکسپرت از آن برای مقایسه میزان اسپرد با نوسانات بازار بهره می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض 14 است.

ATR timeframe: تایم‌فریمی را تعیین می‌کند که محاسبات ATR بر اساس آن انجام می‌شود. با انتخاب PERIOD_CURRENT، مقدار ATR از تایم‌فریم فعلی نمودار دریافت خواهد شد. در صورت انتخاب تایم‌فریم دیگر، محاسبات بر اساس همان بازه زمانی انجام می‌شوند. مقدار پیش‌فرض PERIOD_CURRENT است.

Alert

Alert when spread > threshold (points, 0 = off): حداکثر آستانه اسپرد مجاز برای فعال شدن هشدار را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. اگر اسپرد از مقدار تعیین‌شده بیشتر شود و شرایط زمانی هشدار نیز برقرار باشد، اکسپرت هشدار صادر می‌کند. مقدار صفر به معنی غیرفعال بودن سیستم هشدار است. مقدار پیش‌فرض 0 است.

… for longer than N seconds: مدت‌زمانی را مشخص می‌کند که اسپرد باید به‌صورت متوالی بالاتر از آستانه تعیین‌شده باقی بماند تا هشدار فعال شود. برای مثال، با تنظیم مقدار 5، اسپرد باید بیش از 5 ثانیه بالاتر از حد تعیین‌شده باقی بماند تا هشدار صادر شود. مقدار پیش‌فرض 5 ثانیه است.

Minimum seconds between alerts: حداقل فاصله زمانی بین دو هشدار متوالی را بر حسب ثانیه تعیین می‌کند. این گزینه از ارسال هشدارهای متعدد در شرایطی که اسپرد برای مدت طولانی بالا باقی مانده است جلوگیری می‌کند. مقدار پیش‌فرض 300 ثانیه، معادل 5 دقیقه است.

Popup alert: با فعال کردن این گزینه، هنگام برقرار شدن شرایط هشدار، پیام هشدار به‌صورت پنجره Popup در محیط متاتریدر نمایش داده می‌شود. مقدار پیش‌فرض true است.

Push notification (needs MetaQuotes ID): با فعال‌سازی این گزینه، هشدارهای مربوط به افزایش اسپرد از طریق سیستم اعلان متاتریدر به تلفن همراه ارسال می‌شوند. برای استفاده از این قابلیت باید MetaQuotes ID را در تنظیمات متاتریدر فعال و پیکربندی کرده باشید. مقدار پیش‌فرض false است.

CSV log

Write CSV log: این گزینه امکان ذخیره اطلاعات اسپرد را در قالب فایل CSV فراهم می‌کند. با فعال کردن آن، اطلاعاتی مانند زمان سرور، نام نماد، مقدار اسپرد بر حسب پوینت، قیمت خرید و فروش، مقدار ATR و نسبت اسپرد به ATR ثبت می‌شوند. فایل‌ها به‌صورت ماهانه و جداگانه برای هر نماد در پوشه PropSpread ذخیره خواهند شد. مقدار پیش‌فرض false است.

Log one row every N seconds: فاصله زمانی بین ثبت اطلاعات در فایل CSV را مشخص می‌کند. برای مثال، با تنظیم مقدار 10، اکسپرت هر 10 ثانیه یک ردیف اطلاعاتی در فایل گزارش ذخیره می‌کند. مقدار پیش‌فرض 10 ثانیه است.

Panel

Panel corner: محل قرارگیری پنل اطلاعاتی اکسپرت روی نمودار را مشخص می‌کند. چهار موقعیت برای نمایش پنل در نظر گرفته شده است: گوشه بالا سمت چپ، گوشه بالا سمت راست، گوشه پایین سمت چپ و گوشه پایین سمت راست. مقدار پیش‌فرض PSP_RIGHT_UPPER، یعنی گوشه بالا سمت راست نمودار است.

Panel X offset: فاصله افقی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را بر حسب پیکسل مشخص می‌کند. با افزایش این مقدار، پنل در راستای افقی از نقطه اتصال خود فاصله بیشتری می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض 12 پیکسل است.

Panel Y offset: فاصله عمودی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را بر حسب پیکسل تعیین می‌کند. با تغییر این مقدار می‌توانید موقعیت عمودی پنل را متناسب با فضای نمودار تنظیم کنید. مقدار پیش‌فرض 22 پیکسل است.