اکسپرت SessionReopenEA برای متاتریدر 5 طراحی شده است و با هدف معامله خودکار طلا در زمان بازگشایی مجدد بازار پس از وقفه نگهداری روزانه CME فعالیت می‌کند. ایده اصلی این اکسپرت بر اساس بررسی رفتار قیمت طلا در اولین ساعت معاملاتی پس از این وقفه شکل گرفته است. اکسپرت در زمان تعیین‌شده بر اساس ساعت سرور بروکر، شرایط ورود را بررسی می‌کند و در صورت فراهم بودن شرایط، یک معامله خرید روی نماد فعال ایجاد می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم SessionReopenEA، ورود محدود به یک معامله در هر بازه معاملاتی است. این اکسپرت از روش‌هایی مانند مارتینگل، گرید و افزایش پله‌ای حجم معاملات استفاده نمی‌کند و پس از ورود، تا پایان زمان نگهداری تعیین‌شده یا فعال شدن حد ضرر، موقعیت معاملاتی را مدیریت می‌کند. همچنین امکان تعیین ساعت ورود، بازه زمانی مجاز برای ورود و مدت نگهداری معامله وجود دارد تا عملکرد اکسپرت با شرایط زمانی بروکر هماهنگ شود.

در بخش مدیریت ریسک، حجم معامله به‌صورت ثابت تعیین می‌شود و حد ضرر بر اساس میانگین دامنه حرکتی کندل‌های ساعتی محاسبه می‌شود. کاربر می‌تواند ضریب مورد استفاده برای تعیین فاصله حد ضرر و تعداد کندل‌های ساعتی مورد بررسی را تنظیم کند. اکسپرت همچنین حجم قابل معامله را با حداقل، حداکثر و گام حجمی مجاز بروکر تطبیق می‌دهد و پیش از ارسال سفارش، مارجین آزاد حساب را بررسی می‌کند تا در صورت ناکافی بودن وجه آزاد، از ورود به معامله خودداری کند.

اکسپرت SessionReopenEA دارای فیلتر اسپرد است و در صورتی که اختلاف قیمت خرید و فروش از حد تعیین‌شده بیشتر باشد، معامله جدیدی باز نمی‌کند. همچنین امکان غیرفعال کردن معاملات روز دوشنبه وجود دارد؛ زیرا طبق توضیحات توسعه‌دهنده، بازگشایی هفتگی در این روز با رفتار بازگشایی‌های روزانه تفاوت دارد. پس از ورود به معامله نیز اکسپرت با استفاده از حد ضرر ثبت‌شده روی سرور بروکر، از موقعیت محافظت می‌کند و پس از سپری شدن مدت نگهداری مشخص، برای بستن معامله اقدام می‌کند. این اکسپرت حد سود ثابت ندارد و خروج عادی از معامله بر اساس زمان انجام می‌شود.

بر اساس توضیحات درج‌شده در کد، عملکرد این استراتژی طی یک دوره ۱۱ ساله بررسی شده و پس از اصلاح هزینه‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های تیک واقعی، میانگین بازده گزارش‌شده برای هر معامله حدود ۱٫۶۰ واحد پایه بوده است؛ بااین‌حال، نتایج گذشته تضمینی برای سودآوری آینده نیستند و هزینه واقعی اجرا، اسپرد طلا، کمیسیون، لغزش قیمت و شرایط بروکر می‌توانند نتیجه را تغییر دهند. بنابراین، پیش از استفاده در حساب واقعی، توصیه می‌شود اکسپرت با داده‌های واقعی تیک در Strategy Tester متاتریدر 5 آزمایش و سپس در حساب آزمایشی بررسی شود. همچنین باید توجه داشت که حجم ثابت معامله به‌تنهایی به معنای ریسک ثابت پولی نیست و لازم است حجم مناسب با سرمایه و شرایط معاملاتی انتخاب شود.

توضیحات طراح اکسپرت(SessionReopenEA )

بازار طلا در بورس کالای شیکاگو (CME) هر روز یک وقفه برای نگهداری دارد و بررسی‌های انجام‌شده روی داده‌های ۱۱ ساله نشان می‌دهد که در اولین ساعت معاملاتی پس از بازگشایی مجدد بازار، رفتار قیمت طلا از نظر آماری با سایر ساعات روز تفاوت دارد. بر اساس تحقیقات طراح، این بازه زمانی در مقایسه با آنچه به‌صورت تصادفی انتظار می‌رود، بازده مثبت بیشتری نشان داده است؛ درحالی‌که سایر ساعات روز چنین الگویی را به همان شکل نشان نمی‌دهند. اکسپرت SessionReopenEA با هدف استفاده از همین الگو طراحی شده است: در زمان بازگشایی روزانه وارد معامله خرید می‌شود، موقعیت را برای مدت مشخصی نگه می‌دارد و از حد ضرر متناسب با نوسانات بازار استفاده می‌کند. این سیستم تنها یک معامله در هر جلسه انجام می‌دهد و از روش‌هایی مانند مارتینگل، گرید، میانگین‌گیری و افزایش پله‌ای حجم معاملات استفاده نمی‌کند.

در جریان بررسی‌های اولیه، بازده متوسط هر معامله حدود ۳٫۳۴ واحد پایه گزارش شده بود؛ اما پس از آزمایش با تیک‌های واقعی در Strategy Tester متاتریدر، مشخص شد هزینه واقعی رفت‌وبرگشت معامله در زمان بازگشایی حدود ۶۰ پوینت است، نه ۱۹ پوینتی که در محاسبات اولیه در نظر گرفته شده بود. علت این اختلاف، برآورد کمتر از واقعیت اسپرد بازگشایی در داده‌های کندل یک‌دقیقه‌ای عنوان شده است. پس از اصلاح مدل هزینه‌ها، میانگین بازده هر معامله به ۱٫۶۰ واحد پایه کاهش یافت، آماره t از ۷٫۴۰ به ۳٫۴۲ رسید، نرخ معاملات سودده از ۵۹٫۳ درصد به ۵۰٫۸ درصد تغییر کرد و ضریب سودآوری از ۱٫۶۳ به ۱٫۳۰ رسید. همچنین در نسخه اصلاح‌شده، ۱۰ سال از ۱۱ سال بررسی‌شده بازده مثبت داشته‌اند. طراح تأکید می‌کند که نتایج اصلاح‌شده، مبنای واقعی‌تری برای ارزیابی این استراتژی هستند و نباید ارقام اولیه را به‌عنوان عملکرد نهایی آن در نظر گرفت.

طبق توضیحات طراح، این استراتژی با هدف ایجاد درآمد تضمین‌شده طراحی نشده است. در شبیه‌سازی‌های گزارش‌شده، با فرض سرمایه‌ای متناسب با افت سرمایه ۲۰ درصدی، بازده سالانه حدود ۳٫۳ درصد، حداکثر افت سرمایه ۴٫۶ درصد، نسبت شارپ ۱٫۲۳ و حدود ۲۰۰ معامله در سال گزارش شده است. این نتایج به معنای آن است که امکان ثبت سال‌های زیان‌ده نیز وجود دارد و عملکرد یک دوره کوتاه به‌تنهایی نمی‌تواند اعتبار استراتژی را اثبات کند؛ برای مثال، بررسی یک بازه ۲٫۵ ساله به‌تنهایی آماره t برابر با ۱٫۱۲ داشته که از نظر آماری معنادار نیست. طراح همچنین گزارش می‌کند که اثر مشاهده‌شده صرفاً ناشی از گپ قیمتی، نحوه ساخت کندل‌ها، داده‌های پرت یا تغییرات اسپرد نیست و ورود با تأخیر ۱۵ یا ۳۰ دقیقه‌ای نیز همچنان نتیجه مثبت داشته، اما تأخیر ۴۵ دقیقه‌ای این مزیت را از بین برده است. بازگشایی هفتگی نیز بخشی از این الگو محسوب نمی‌شود؛ به همین دلیل، گزینه مربوط به صرف‌نظر کردن از معامله روز دوشنبه به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

در بخش مدیریت معامله، ضریب حد ضرر پیش‌فرض روی ۲ برابر میانگین دامنه حرکتی کندل‌های ساعتی تنظیم شده است. طبق آزمایش‌های گزارش‌شده، این مقدار در مقایسه با ضریب ۱٫۵، بازده متوسط بیشتری داشته و درصد برخورد با حد ضرر را نیز کاهش داده است؛ بااین‌حال، طراح حد ضرر را برای محدود کردن اثر حرکات شدید بازار ضروری می‌داند و خروج زمانی را برای کنترل مدت نگهداری معامله در نظر گرفته است. همچنین ساعت ورود بر اساس زمان سرور بروکر تعریف شده تا تغییر ساعت تابستانی ایالات متحده باعث جابه‌جایی زمان ورود نسبت به ساعت سرور نشود. توصیه اصلی طراح این است که پیش از استفاده از اکسپرت در حساب واقعی، آن را در Strategy Tester متاتریدر ۵ با روش Every tick based on real ticks آزمایش کنید؛ زیرا روش‌های شبیه‌سازی ساده‌تر ممکن است نتایج بسیار متفاوتی ارائه دهند. حتی نتایج مثبت بک‌تست نیز تضمینی برای سودآوری آینده نیستند و هزینه‌های معاملاتی، اسپرد، کمیسیون، لغزش قیمت و شرایط اجرای سفارش در بروکر می‌توانند بر عملکرد واقعی تأثیر بگذارند.

تنظیمات اکسپرت SessionReopenEA

بخش Entry window (SERVER time)

Server hour of the reopen:این گزینه ساعت ورود اکسپرت به معامله را بر اساس ساعت سرور بروکر مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض این تنظیم 1 است؛ بنابراین اکسپرت در ساعت 01:00 سرور، شرایط لازم برای ورود را بررسی می‌کند. برای عملکرد صحیح، باید اختلاف ساعت سرور بروکر با ساعت محلی و زمان بازگشایی نماد طلا را در نظر بگیرید.

Only enter within this many minutes of the hour: این گزینه حداکثر مدت‌زمان مجاز برای ورود به معامله پس از رسیدن به ساعت تعیین‌شده را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 10 دقیقه است؛ در نتیجه، اکسپرت فقط در 10 دقیقه ابتدایی ساعت ورود، شرایط معامله را بررسی می‌کند. اگر شرایط لازم در این بازه فراهم نشود، اکسپرت برای ورود در همان جلسه دوباره تلاش نخواهد کرد.

Hours to hold before closing on time: این گزینه مدت‌زمان نگهداری معامله را بر حسب ساعت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2 ساعت است؛ بنابراین، اکسپرت پس از گذشت دو ساعت از زمان باز شدن معامله، برای بستن آن اقدام می‌کند. این اکسپرت حد سود ثابتی ندارد و خروج عادی از معامله بر اساس زمان انجام می‌شود؛ بااین‌حال، حد ضرر ثبت‌شده روی سرور بروکر همچنان می‌تواند پیش از پایان این مدت فعال شود.

بخش Which sessions

Skip the weekly reopen (Monday here): این گزینه مشخص می‌کند که آیا اکسپرت باید از معامله در بازگشایی هفتگی که در تنظیمات این نسخه با روز دوشنبه سرور مطابقت دارد، صرف‌نظر کند یا خیر. مقدار پیش‌فرض true است؛ بنابراین، ورود در روز دوشنبه انجام نمی‌شود و اکسپرت فرصت‌های معاملاتی روزهای دیگر را بررسی می‌کند. در صورت تنظیم این گزینه روی false، محدودیت مربوط به روز دوشنبه غیرفعال می‌شود؛ البته سایر شرایط ورود همچنان باید برقرار باشند.

بخش Risk

Fixed lot – no scaling, ever: این گزینه حجم ثابت معامله را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن 0.01 لات است. اکسپرت برای ورود از همین حجم درخواستی استفاده می‌کند و حجم را بر اساس افزایش یا کاهش موجودی حساب به‌صورت خودکار تغییر نمی‌دهد. بااین‌حال، حجم نهایی با حداقل، حداکثر و گام حجمی مجاز بروکر تطبیق داده می‌شود؛ بنابراین، ممکن است حجم واقعی معامله با مقدار درخواستی تفاوت داشته باشد. در صورت تغییر حجم، اکسپرت این موضوع را در گزارش خود اعلام می‌کند.

Stop = this x the mean hourly range: این گزینه ضریب محاسبه فاصله حد ضرر را بر اساس میانگین دامنه حرکتی کندل‌های ساعتی تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.0 است؛ یعنی فاصله اولیه حد ضرر برابر با دو برابر میانگین اختلاف قیمت سقف و کف کندل‌های ساعتی بررسی‌شده خواهد بود. افزایش این ضریب، حد ضرر را دورتر می‌کند و کاهش آن، فاصله حد ضرر را کمتر می‌کند. اگر حداقل فاصله مجاز حد ضرر در بروکر بیشتر باشد، اکسپرت فاصله را با محدودیت بروکر تطبیق می‌دهد.

H1 bars in the mean-range unit (480 = ~20 sessions): این گزینه تعداد کندل‌های کامل یک‌ساعته را برای محاسبه میانگین دامنه حرکتی بازار مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 480 کندل است که تقریباً معادل 20 جلسه معاملاتی در نظر گرفته شده است. افزایش تعداد کندل‌ها باعث می‌شود محاسبه بر اساس داده‌های بیشتری انجام شود، درحالی‌که کاهش آن، میانگین دامنه را بر اساس اطلاعات محدودتری محاسبه می‌کند. برای محاسبه صحیح، اکسپرت باید به تعداد کافی از کندل‌های ساعتی گذشته دسترسی داشته باشد.

Refuse to enter if the spread is worse than this: این گزینه حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معامله را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 60 پوینت است؛ بنابراین، اگر اسپرد نماد از این مقدار بیشتر باشد، اکسپرت از ورود به معامله صرف‌نظر می‌کند. این فیلتر برای جلوگیری از ورود در شرایط نامناسب قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده است. مقدار مناسب آن به مشخصات نماد، بروکر و شرایط اسپرد در زمان بازگشایی بازار بستگی دارد.

بخش Identification

Change if another EA here uses it: این گزینه شماره مجیک یا Magic Number اکسپرت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 77701 است. این شناسه برای تشخیص معاملات متعلق به همین اکسپرت استفاده می‌شود و کمک می‌کند معاملات آن از معاملات سایر اکسپرت‌ها تفکیک شوند. اگر چند اکسپرت روی یک نماد یا حساب اجرا می‌کنید، بهتر است برای هر اکسپرت شناسه متفاوتی تعیین کنید تا تداخل در شناسایی معاملات کاهش یابد.