توضیحات طراح اکسپرت

اکسپرت RiskGuard Lite با هدف ارائه یک نمونه کاربردی و قابل‌فهم از طراحی اکسپرت‌های معاملاتی در محیط MQL5 توسعه داده شده است. منطق اصلی ورود به معاملات بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک نمایی (EMA) طراحی شده است. در این روش، زمانی که میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کند به سمت بالا عبور کند، سیگنال خرید صادر می‌شود و در صورت عبور آن به سمت پایین، سیگنال فروش شکل می‌گیرد. اکسپرت برای بررسی سیگنال‌ها از کندل‌های بسته‌شده استفاده می‌کند و تنها با تشکیل کندل جدید، شرایط ورود را ارزیابی می‌کند. این ساختار ساده به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا علاوه بر درک منطق ورود، بر بخش‌های مهم‌تری مانند مدیریت ریسک، محاسبه حجم معاملات و کنترل سفارش‌ها تمرکز کنند.

در بخش مدیریت حد ضرر و حد سود، از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده شده است. فاصله حد ضرر با ضرب مقدار ATR در ضریب تعیین‌شده محاسبه می‌شود تا حد ضرر متناسب با شرایط نوسانی نماد باشد. حد سود نیز بر اساس نسبت سود به زیان مشخص می‌شود؛ برای مثال، با نسبت 1.5، فاصله حد سود از نقطه ورود 1.5 برابر فاصله حد ضرر خواهد بود. علاوه بر این، حداقل فاصله مجاز حد ضرر با توجه به محدودیت‌های کارگزار و اندازه تیک قیمت در نظر گرفته می‌شود تا احتمال رد شدن سفارش به دلیل رعایت نکردن الزامات معاملاتی کاهش یابد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های طراحی RiskGuard Lite، محاسبه حجم معامله بر اساس درصد مشخصی از سرمایه حساب است. این اکسپرت با استفاده از تابع OrderCalcProfit، زیان احتمالی یک لات را در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر محاسبه می‌کند و سپس حجم مناسب معامله را بر اساس درصد ریسک انتخاب‌شده از Equity حساب به دست می‌آورد. حجم محاسبه‌شده با حداقل حجم، حداکثر حجم و گام حجمی مجاز کارگزار تطبیق داده می‌شود. در صورتی که حجم موردنیاز کمتر از حداقل حجم مجاز باشد و ورود به معامله باعث افزایش ریسک فراتر از مقدار تعیین‌شده شود، اکسپرت از ارسال سفارش خودداری می‌کند. این روش به کنترل بهتر ریسک هر معامله کمک می‌کند، هرچند زیان واقعی ممکن است به دلیل کمیسیون، لغزش قیمت یا گپ‌های بازار با مقدار محاسبه‌شده متفاوت باشد.

پارامترهای ورودی اکسپرت شامل دوره میانگین متحرک سریع با مقدار پیش‌فرض 20، دوره میانگین متحرک کند با مقدار 50، دوره ATR برابر 14، ضریب حد ضرر برابر 2، نسبت سود به زیان 1.5، ریسک هر معامله معادل 0.5 درصد از Equity، حداکثر اسپرد 25 پوینت، حداکثر لغزش قیمت 10 پوینت و مجیک نامبر اختصاصی است. پیش از ارسال سفارش، اسپرد بازار بررسی می‌شود و اگر موقعیت معاملاتی متعلق به همین اکسپرت روی نماد جاری وجود داشته باشد، از باز کردن معامله جدید جلوگیری خواهد شد. این اکسپرت برای آزمایش روی نمادهای نقدشونده مانند EURUSD و تایم‌فریم‌هایی مانند H1 مناسب است و از حساب‌های نتینگ و هجینگ پشتیبانی می‌کند. بااین‌حال، RiskGuard Lite یک الگوی آموزشی برای نمایش اصول برنامه‌نویسی و مدیریت ریسک است و سودآوری آن تضمین نشده است؛ بنابراین، پیش از استفاده در حساب واقعی، انجام بک‌تست و ارزیابی عملکرد در حساب دمو ضروری است.

تنظیمات اکسپرت RiskGuard Lite

Fast EMA period: این پارامتر دوره میانگین متحرک نمایی سریع را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 20 است و برای شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. کاهش این مقدار باعث حساسیت بیشتر میانگین متحرک به تغییرات قیمت می‌شود، درحالی‌که افزایش آن می‌تواند سیگنال‌ها را کندتر کند.

Slow EMA period: این گزینه دوره میانگین متحرک نمایی کند را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 50 است و برای تشخیص جهت حرکت روند در مقایسه با میانگین متحرک سریع به کار می‌رود. تقاطع میانگین متحرک سریع و کند، مبنای اصلی صدور سیگنال‌های خرید و فروش در این اکسپرت است.

ATR period: این پارامتر دوره محاسبه اندیکاتور ATR را مشخص می‌کند که مقدار پیش‌فرض آن 14 است. ATR برای اندازه‌گیری میزان نوسانات بازار استفاده می‌شود و مقدار آن در تعیین فاصله حد ضرر نقش دارد. دوره‌های کوتاه‌تر به تغییرات اخیر بازار حساس‌تر هستند، درحالی‌که دوره‌های بلندتر معمولاً نوسانات را هموارتر نمایش می‌دهند.

Stop loss distance, x ATR: این گزینه ضریب فاصله حد ضرر نسبت به مقدار ATR را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 2.0 است؛ یعنی فاصله اولیه حد ضرر برابر با دو برابر مقدار ATR خواهد بود. در کد اکسپرت، فاصله حد ضرر نمی‌تواند از حداقل فاصله مجاز کارگزار و حداقل اندازه تیک در نظر گرفته‌شده کمتر باشد.

Take profit, x stop distance: این پارامتر نسبت فاصله حد سود به فاصله حد ضرر را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 1.5 است؛ بنابراین، فاصله حد سود از قیمت ورود، یک‌ونیم برابر فاصله حد ضرر خواهد بود. برای مثال، اگر فاصله حد ضرر 100 پوینت باشد، فاصله حد سود 150 پوینت در نظر گرفته می‌شود.

Risk per trade, % of equity: این گزینه درصد ریسک مجاز برای هر معامله را بر اساس Equity حساب مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 0.5 درصد است؛ یعنی اکسپرت تلاش می‌کند حجم معامله را طوری محاسبه کند که زیان احتمالی در صورت رسیدن قیمت به حد ضرر، تقریباً معادل 0.5 درصد از Equity باشد. حجم معامله با استفاده از تابع OrderCalcProfit محاسبه می‌شود و اگر حجم موردنیاز از حداقل حجم مجاز کارگزار کمتر باشد، اکسپرت از ورود به معامله خودداری می‌کند. توجه داشته باشید که هزینه‌های معاملاتی، لغزش قیمت و گپ‌های بازار می‌توانند زیان واقعی را تغییر دهند.

Max spread to enter, points: این پارامتر حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معامله را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 25 پوینت است. اگر اختلاف قیمت خرید و فروش از این مقدار بیشتر باشد، اکسپرت از باز کردن معامله جدید صرف‌نظر می‌کند. این قابلیت به جلوگیری از ورود در شرایط نامناسب اسپرد، مانند برخی ساعات کم‌نقدشوندگی یا زمان افزایش نوسانات، کمک می‌کند.

Max slippage, points: این گزینه حداکثر انحراف قیمت مجاز هنگام ارسال سفارش را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 10 پوینت است و در تنظیمات معاملاتی اکسپرت برای تعیین میزان انحراف مجاز قیمت به کار می‌رود. مقدار مناسب این پارامتر به نوع نماد، شرایط نقدشوندگی و سرعت تغییرات قیمت بستگی دارد. این تنظیم به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که سفارش دقیقاً با قیمت موردنظر اجرا شود.

Magic number: این پارامتر شناسه اختصاصی معاملات اکسپرت را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 26081701 است. اکسپرت از این شناسه برای تشخیص موقعیت‌های معاملاتی متعلق به خودش استفاده می‌کند تا در صورت وجود معامله باز با همین مجیک نامبر روی نماد جاری، از ورود به معامله جدید جلوگیری کند. اگر چند اکسپرت را به‌صورت هم‌زمان روی یک حساب اجرا می‌کنید، بهتر است برای هرکدام مجیک نامبر متفاوتی در نظر بگیرید.