اندیکاتور Trade Excursion (MFE & MAE) یکی از ابزارهای کاربردی برای تحلیل عملکرد معاملات در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است که با بررسی تاریخچه معاملات بسته‌شده حساب، اطلاعات ارزشمندی درباره حداکثر سود و حداکثر زیان تجربه‌شده در هر معامله ارائه می‌دهد. این اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند تا علاوه بر نتیجه نهایی معاملات، رفتار قیمت را در طول مدت بازبودن هر معامله بررسی کند و متوجه شود که بازار پیش از بسته‌شدن معامله تا چه اندازه در جهت موافق یا مخالف پوزیشن حرکت کرده است.

یکی از قابلیت‌های اصلی این ابزار، محاسبه دو معیار مهم در مدیریت معاملات یعنی MFE و MAE است. معیار MFE یا حداکثر حرکت مطلوب قیمت، نشان می‌دهد که یک معامله در بهترین شرایط چه میزان سود شناور داشته است. در مقابل، MAE یا حداکثر حرکت نامطلوب قیمت، بیشترین میزان حرکت بازار در خلاف جهت معامله را مشخص می‌کند. بررسی این دو معیار می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا متوجه شود حد سود و حد ضرر انتخاب‌شده تا چه اندازه با رفتار واقعی بازار هماهنگ بوده‌اند.

این اندیکاتور پس از محاسبه اطلاعات هر معامله، محدوده حرکت قیمت را روی نمودار نمایش می‌دهد. یک خط عمودی محدوده بیشترین حرکت مثبت و منفی قیمت را مشخص می‌کند، فلش ورود محل بازشدن معامله را نشان می‌دهد و خط افقی نقطه خروج از معامله را نمایش می‌دهد. همچنین با قرار دادن نشانگر ماوس روی فلش ورود، اطلاعاتی مانند نوع معامله، حجم، نتیجه نهایی برحسب پوینت و ارز حساب، مقادیر MFE و MAE، نسبت سود کسب‌شده به حداکثر سود قابل دستیابی و تعداد کندل‌های درگیر در معامله قابل مشاهده است.

از دیگر امکانات مهم این ابزار، پنل آماری اختصاصی آن است که عملکرد مجموعه معاملات را به‌صورت خلاصه تحلیل می‌کند. این پنل تعداد معاملات، تعداد معاملات سودده و زیان‌ده، مجموع نتیجه خالص معاملات، میانه MFE معاملات برنده، نسبت میانگین یا میانه سود کسب‌شده به حداکثر سود بالقوه و همچنین میانه MAE معاملات بازنده را نمایش می‌دهد. استفاده از میانه به‌جای میانگین باعث می‌شود معاملات استثنایی و بسیار بزرگ تأثیر کمتری بر آمار کلی داشته باشند و معامله‌گر تصویر واقع‌بینانه‌تری از عملکرد معمول معاملات خود به دست آورد.

به‌طور کلی، Trade Excursion ابزاری تحلیلی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم معاملاتی است و می‌تواند در بهینه‌سازی حد سود، حد ضرر، استراتژی خروج و مدیریت ریسک نقش مؤثری داشته باشد. این اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده حرکت آینده بازار نیست و صرفاً معاملات گذشته را بررسی می‌کند. همچنین دقت محاسبات آن به تایم‌فریم نمودار وابسته است؛ زیرا اندازه‌گیری MFE و MAE بر اساس بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌های طی‌شده انجام می‌شود. بنابراین برای معاملات کوتاه‌مدت، استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند M1 می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری فراهم کند.

توضیحات طراح اندیکاتور Trade Excursion (MFE & MAE)

صورت‌حساب معاملاتی به شما نشان می‌دهد که در نهایت چه مقدار سود یا زیان کسب کرده‌اید، اما مشخص نمی‌کند که در طول هر معامله چه میزان سود یا زیان شناور را تجربه کرده‌اید. اندیکاتور Trade Excursion با بررسی تاریخچه معاملات بسته‌شده حساب، محدوده کامل حرکت قیمت در هر معامله را محاسبه و نمایش می‌دهد. این محدوده شامل حداکثر سود شناور (MFE) و حداکثر زیان شناور (MAE) است. برای هر معامله، یک خط عمودی محدوده حرکت قیمت، یک فلش محل ورود و یک خط محل خروج را روی نمودار مشخص می‌کند و در کنار آن، یک پنل آماری برای بررسی عملکرد کلی معاملات ارائه می‌دهد.

اختلاف میان بیشترین سود یا زیان شناور یک معامله و نتیجه نهایی آن، می‌تواند مشکلات پنهانی در سیستم معاملاتی را آشکار کند؛ مشکلاتی که معمولاً در نمودار موجودی حساب قابل مشاهده نیستند. برای مثال، اگر معاملات سودده با فاصله زیادی پایین‌تر از حداکثر سود شناور بسته شوند، ممکن است استراتژی خروج زودهنگام داشته باشد و بخش قابل‌توجهی از سود بالقوه از دست برود. همچنین اگر معاملات زیان‌ده پیش از بازگشت قیمت، فقط اندکی از حد ضرر عبور کرده باشند، احتمال دارد حد ضرر بیش از حد نزدیک تنظیم شده و در محدوده نوسانات عادی بازار قرار گرفته باشد.

یکی از مهم‌ترین معیارهایی که این اندیکاتور ارائه می‌دهد، نسبت Capture Ratio یا درصد سود کسب‌شده از حداکثر سود شناور است. این شاخص مشخص می‌کند که از بیشترین سودی که یک معامله در طول فعالیت خود نشان داده، چه مقدار واقعاً به سود نهایی تبدیل شده است. برای مثال، میانه 90 درصد نشان‌دهنده عملکرد مناسب در خروج از معاملات است، درحالی‌که میانه 30 درصد می‌تواند بیانگر این باشد که بازار فرصت‌های سودآوری بیشتری در اختیار معامله‌گر قرار داده، اما بخش زیادی از آن‌ها هنگام خروج از دست رفته است. پنل آماری نیز میانه MFE، MAE و نسبت Capture معاملات سودده، میانه MAE معاملات زیان‌ده، تعداد معاملات و میانه تعداد کندل‌های طی‌شده در هر معامله را نمایش می‌دهد.

در محاسبات این ابزار باید به محدودیت دقت اندازه‌گیری توجه داشت؛ زیرا MFE و MAE بر اساس بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌هایی محاسبه می‌شوند که معامله در طول عمر خود طی کرده است و مسیر دقیق حرکت قیمت درون هر کندل مشخص نیست. بنابراین انتخاب تایم‌فریم متناسب با مدت‌زمان نگهداری معاملات اهمیت زیادی دارد. معاملات مربوط به نمادهایی که تاریخچه قیمتی آن‌ها در دسترس نیست، به‌جای ثبت مقادیر صفر، به‌عنوان اندازه‌گیری‌نشده گزارش می‌شوند. همچنین معاملات بر اساس شناسه پوزیشن گروه‌بندی شده و در صورت ورود یا خروج پله‌ای، قیمت میانگین با درنظرگرفتن حجم معاملات محاسبه می‌شود. این اندیکاتور روی یک حساب دمو از نوع Hedging با 158 معامله بسته‌شده آزمایش شده که 47 معامله آن روی قرارداد فعلی قابل اندازه‌گیری بوده و میانه نسبت Capture برابر با 74 درصد گزارش شده است. نسخه همراه آن با نام Trade Excursion Report نیز همین اطلاعات را در قالب فایل CSV و به‌صورت جداگانه برای هر معامله ذخیره می‌کند. این ابزار هیچ پیش‌بینی درباره آینده بازار انجام نمی‌دهد و صرفاً عملکرد واقعی معاملات گذشته حساب را تحلیل می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور Trade Excursion

Dias:این پارامتر تعداد روزهای تاریخچه معاملاتی را مشخص می‌کند که اندیکاتور برای بررسی معاملات بسته‌شده در نظر می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض 90 است؛ بنابراین اطلاعات معاملات 90 روز گذشته بررسی و روی نمودار نمایش داده می‌شود.

So Este Ativo:با فعال‌کردن این گزینه، اندیکاتور فقط معاملات مربوط به نماد معاملاتی نمودار فعلی را بررسی می‌کند. در صورت غیرفعال‌کردن آن، معاملات بسته‌شده سایر نمادهای حساب نیز در محاسبات آماری لحاظ می‌شوند؛ البته نمایش محدوده معاملات نمادهای دیگر روی نمودار فعلی از نظر مقیاس قیمت ممکن است مناسب نباشد.

Cor Ganho: این پارامتر رنگ نمایش معاملات سودده را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض SeaGreen است و برای مشخص‌کردن فلش ورود و خط خروج معاملات برنده استفاده می‌شود.

Cor Perda: این گزینه رنگ نمایش معاملات زیان‌ده را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض IndianRed است و برای متمایزکردن معاملات منفی از معاملات سودده روی نمودار استفاده می‌شود.

Cor MFE: این پارامتر رنگ خط عمودی محدوده نوسان قیمت را تعیین می‌کند. این خط فاصله بین بیشترین حرکت مثبت و بیشترین حرکت منفی قیمت در طول عمر معامله را نمایش می‌دهد. رنگ پیش‌فرض Silver است.

Largura Span: این گزینه ضخامت خط عمودی نمایش‌دهنده محدوده MFE و MAE را مشخص می‌کند. با افزایش مقدار آن، خطوط مربوط به محدوده نوسان معاملات ضخیم‌تر نمایش داده می‌شوند. مقدار پیش‌فرض 1 است.

Mostrar Painel: با فعال‌کردن این گزینه، پنل آماری اندیکاتور روی نمودار نمایش داده می‌شود. این پنل اطلاعاتی مانند تعداد معاملات، تعداد معاملات سودده و زیان‌ده، سود و زیان خالص، میانه MFE و MAE و نسبت سود کسب‌شده به سود بالقوه را ارائه می‌دهد.

Painel X: این پارامتر فاصله افقی پنل آماری از لبه سمت چپ نمودار را برحسب پیکسل تعیین می‌کند. با تغییر این مقدار می‌توانید موقعیت افقی پنل را متناسب با فضای نمودار تنظیم کنید.

 Painel Y: این گزینه فاصله عمودی پنل آماری از قسمت بالایی نمودار را برحسب پیکسل مشخص می‌کند. افزایش مقدار آن باعث می‌شود پنل در موقعیت پایین‌تری قرار بگیرد و بتوانید آن را از سایر اطلاعات روی نمودار جدا کنید.