این اندیکاتور یک ترمینال تحلیل ریسک حرفه‌ای است که با ظاهری الهام‌گرفته از ترمینال‌های بلومبرگ (تم کهربایی/مشکی) روی چارت TradingView اجرا می‌شود. برخلاف اندیکاتورهای سیگنال‌محور، این ابزار تمرکز خود را بر کمّی‌سازی ریسک و بقا گذاشته است؛ یعنی به جای گفتن «بخر» یا «بفروش»، به معامله‌گر نشان می‌دهد که با پارامترهای فعلی (نرخ برد، نسبت سود به ضرر، درصد ریسک هر معامله و افق معاملاتی)، احتمال ورشکستگی، حداکثر افت سرمایه مورد انتظار، و اندازه بهینه پوزیشن چقدر است. خروجی کار به صورت سه هیت‌مپ رنگی و یک پنل سناریو در پایین چارت نمایش داده می‌شود.

هیت‌مپ اول (① MAX DRAWDOWN) با استفاده از فرمول Magdon-Ismail، حداکثر افت سرمایه مورد انتظار (E[MaxDD]) را بر حسب درصد، برای ترکیب‌های مختلف نرخ برد و درصد ریسک هر معامله محاسبه می‌کند. هیت‌مپ دوم (② RISK OF RUIN) با مدل Brownian first passage، احتمال رسیدن سرمایه به آستانه ورشکستگی (مثلاً ۳۰٪ افت از نقطه شروع) را در افق N معامله تخمین می‌زند. هیت‌مپ سوم (③ WIN RATE) با استفاده از بازه اطمینان Wilson، کف واقعی نرخ برد را در سطوح اطمینان ۹۰٪، ۹۵٪ یا ۹۹٪ نشان می‌دهد و مشخص می‌کند که آیا این کف از نرخ برد سربه‌سر (1/(1+R:R)) بالاتر است یا خیر. سلول سفید در هر هیت‌مپ، موقعیت فعلی شما را نشان می‌دهد.

 این اندیکاتور می‌تواند نرخ برد واقعی را به صورت خودکار از خود چارت استخراج کند. یک مدل breakout ساده Donchian با فیلتر روند EMA و حد ضرر مبتنی بر ATR روی چارت شبیه‌سازی می‌شود و تمام معاملات بسته‌شده (برد و باخت) با احتساب اولویت حد ضرر در کندل‌های هم‌زمان ثبت می‌شوند. تا زمانی که تعداد معاملات به حداقل (پیش‌فرض ۳۰) نرسد، اندیکاتور به نرخ برد دستی وارد شده توسط کاربر برمی‌گردد. دفتر کل (Ledger) در پایین پنل، آمار شفاف شامل تعداد برد/باخت، سود خالص به R، حداکثر افت واقعی، و طولانی‌ترین رشته باخت را نمایش می‌دهد.

 پنل پایین چارت ۸ سناریو را با یک نگاه مقایسه می‌کند: BASE CASE (وضعیت فعلی)، OPTIMISTIC (نرخ برد بهتر)، DEGRADED (نرخ برد بدتر)، STRESS (کاهش نرخ برد + کاهش نسبت R:R)، REGIME (شوک شدیدتر)، HALF-KELLY (نصف اندازه بهینه Kelly)، SAFE BUDGET (حداکثر ریسکی که هم هدف RoR و هم تحمل DD را برآورده می‌کند)، و STRESS @ SAFE (سناریوی بحرانی با اندازه محافظه‌کارانه). هر ردیف شامل نرخ برد، R:R، درصد ریسک، امید ریاضی، Kelly، E[MaxDD]، صدک ۹۵ طولانی‌ترین رشته باخت، افت ناشی از آن، RoR، میانه رشد سرمایه و احتمال سوددهی است. در انتهای هر ردیف، یک GRADE از A (قابل استقرار) تا F (ورشکستگی/بدون مزیت) اختصاص داده می‌شود.

 بخش «RISK BUDGET» به صورت خودکار بزرگ‌ترین درصد ریسک هر معامله را محاسبه می‌کند که هم هدف RoR تعیین‌شده و هم تحمل حداکثر افت سرمایه را برآورده کند (SAFE)، و آن را با اندازه Kelly و ریسک فعلی شما مقایسه می‌کند (مثلاً «۲.۵× SAFE» یعنی شما ۲.۵ برابر حد امن ریسک می‌کنید). همچنین سه هشدار (alert) تعریف شده است: برخورد حد ضرر معامله نمونه، برخورد حد سود، و عبور افت سرمایه نمونه از آستانه تحمل تعیین‌شده. سایه‌پردازی پس‌زمینه چارت نیز به صورت زنده شدت افت سرمایه جاری را نسبت به آستانه تحمل نشان می‌دهد تا کاربر بدون نگاه به پنل، وضعیت ریسک را حس کند.

تنظیمات اندیکاتورStrong Risk Heatmap Terminal 

Calibration Source — منبع کالیبراسیون نرخ برد را انتخاب می‌کند: «Chart Sampler» نرخ برد را به صورت خودکار از شبیه‌سازی معاملات روی چارت محاسبه می‌کند و «Manual» اجازه می‌دهد نرخ برد دستی وارد شود؛ تا رسیدن تعداد معاملات نمونه به حداقل، به حالت دستی برمی‌گردد. این تنظیم پایه‌ی تمام محاسبات ریسک است، چون نرخ برد مستقیماً وارد فرمول‌های E[MaxDD]، RoR و Wilson می‌شود. اگر چارت تازه باشد یا کندل کافی نداشته باشد، مقدار Manual جایگزین می‌شود تا محاسبات بی‌معنا نشوند.

Manual Win Rate % — نرخ برد دستی را بر حسب درصد تعیین می‌کند (بازه ۵ تا ۹۵ با گام ۰.۵) و فقط زمانی استفاده می‌شود که حالت Manual فعال باشد یا نمونه‌ی Chart Sampler به حداقل نرسیده باشد. این عدد باید بر اساس آمار واقعی معاملات گذشته‌ی کاربر وارد شود، نه حدس و گمان. وارد کردن نرخ برد غیرواقعی، کل خروجی هیت‌مپ‌ها و گرید سناریوها را گمراه‌کننده می‌کند.

Manual Sample Size (trades) — تعداد معاملاتی که نرخ برد دستی بر اساس آن‌ها اندازه‌گیری شده را مشخص می‌کند و مستقیماً روی بازه اطمینان Wilson و هیت‌مپ ③ اثر می‌گذارد. هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، کف Wilson به نرخ برد مشاهده‌شده نزدیک‌تر و قابل‌اعتمادتر می‌شود. برای نمونه‌های کمتر از ۳۰ معامله، بازه اطمینان بسیار پهن می‌شود و نتیجه‌گیری آماری ضعیف خواهد بود.

Payoff R:R (avg win ÷ avg loss) — نسبت میانگین سود به میانگین ضرر هر معامله را تعیین می‌کند (بازه ۰.۲۵ تا ۱۰ با گام ۰.۰۵) و پایه‌ی محاسبه نرخ برد سربه‌سر و اندازه Kelly است. با این پارامتر، نرخ برد سربه‌سر برابر 1/(1+R:R) محاسبه می‌شود که مرجع قضاوت در هیت‌مپ ③ است. مقدار واقعی این نسبت باید از دفتر معاملات کاربر استخراج شود، نه از انتظار ذهنی.

Risk per Trade % — درصد سرمایه‌ای که در هر معامله ریسک می‌شود را تعیین می‌کند (بازه ۰.۰۵ تا ۲۰ با گام ۰.۰۵) و مستقیماً روی نرخ رشد لگاریتمی، E[MaxDD] و RoR اثر می‌گذارد. این عدد در فرمول‌های μ و σ² به صورت f وارد می‌شود و کوچک‌ترین تغییر آن، خروجی‌ها را به‌شدت جابه‌جا می‌کند. مقایسه‌ی این مقدار با «SAFE BUDGET» در پنل پایین، نشان می‌دهد آیا ریسک فعلی در محدوده امن است یا خیر.

Horizon N (trades) — افق معاملاتی را برای تمام محاسبات ریسک تعیین می‌کند (بازه ۱۰ تا ۵۰۰۰ معامله) و مشخص می‌کند که E[MaxDD] و RoR در چند معامله آینده سنجیده شوند. هرچه N بزرگ‌تر باشد، احتمال ورشکستگی و افت مورد انتظار به صورت غیرخطی افزایش می‌یابد. انتخاب N باید بر اساس تعداد معاملاتی باشد که کاربر واقعاً در بازه پیش‌رو انجام خواهد داد.

Ruin Threshold (% loss from start) — آستانه ورشکستگی را بر حسب درصد افت از سرمایه اولیه تعیین می‌کند (بازه ۵ تا ۹۵ با گام ۱) و در فرمول Brownian first passage به عنوان سد B وارد می‌شود. این عدد مشخص می‌کند که «ورشکستگی» از دید کاربر چه معنایی دارد؛ مثلاً ۳۰٪ افت یا ۵۰٪ افت. آستانه‌های پایین‌تر، هیت‌مپ RoR را قرمزتر و هشدارها را زودتر فعال می‌کنند.

Max-DD Tolerance % — حداکثر افت سرمایه‌ای که کاربر تحمل می‌کند را تعیین می‌کند (بازه ۲ تا ۹۰ با گام ۱) و نقطه‌ی میانی کهربایی مقیاس رنگی هیت‌مپ ① و حل‌کننده بودجه DD است. اگر E[MaxDD] محاسبه‌شده از این مقدار فراتر رود، رنگ سلول به سمت قرمز می‌رود و GRADE پایین‌تر می‌آید. این پارامتر مستقیماً در محاسبه «SAFE BUDGET» برای محدودیت DD استفاده می‌شود.

Acceptable Risk of Ruin % — سطح قابل‌قبول احتمال ورشکستگی را تعیین می‌کند (بازه ۰.۰۱ تا ۵۰ با گام ۰.۱) و نقطه‌ی میانی کهربایی مقیاس رنگی هیت‌مپ ② و حل‌کننده بودجه RoR است. هر سناریویی که RoR آن از این مقدار بیشتر باشد، GRADE پایین‌تری می‌گیرد و رنگ سلول به قرمز میل می‌کند. این پارامتر مستقیماً در محاسبه «SAFE BUDGET» برای محدودیت RoR استفاده می‌شود.

Confidence Level — سطح اطمینان بازه Wilson را انتخاب می‌کند (۹۰٪، ۹۵٪ یا ۹۹٪) و مقدار Z مربوطه را در فرمول کف نرخ برد تعیین می‌کند. با افزایش سطح اطمینان، بازه پهن‌تر و کف Wilson پایین‌تر می‌شود و اثبات برتری نسبت به سربه‌سر سخت‌تر می‌شود. این تنظیم روی هیت‌مپ ③ و ستون P PROF در پنل سناریو اثر مستقیم دارد.

Donchian Breakout Length — طول کانال Donchian برای مدل breakout نمونه را تعیین می‌کند (حداقل ۵) و سطح سقف/کف شکست را مشخص می‌کند. شکست بالای سقف، سیگنال خرید و شکست زیر کف، سیگنال فروش تولید می‌کند. مقادیر کوتاه‌تر معاملات بیشتر و نویزی‌تر و مقادیر بلندتر معاملات کمتر و باکیفیت‌تر تولید می‌کنند.

ATR Length — طول دوره ATR را برای محاسبه نوسان و تعیین فاصله حد ضرر تعیین می‌کند (حداقل ۲). ATR پایه‌ی محاسبه فاصله حد ضرر و حد سود در مدل نمونه است. مقادیر کوتاه‌تر به نوسانات اخیر حساس‌تر و مقادیر بلندتر هموارتر عمل می‌کنند.

Stop = ATR × — ضریب ATR برای تعیین فاصله حد ضرر از قیمت ورود را مشخص می‌کند (بازه ۰.۲ به بالا با گام ۰.۱). حد ضرر برابر close − ATR × این ضریب برای خرید و close + ATR × این ضریب برای فروش محاسبه می‌شود. ضریب بزرگ‌تر یعنی حد ضرر دورتر، نرخ برد بالاتر ولی اندازه ضرر بزرگ‌تر.

Trend Filter (EMA) — فعال یا غیرفعال کردن فیلتر روند مبتنی بر EMA را کنترل می‌کند و فقط اجازه ورود در جهت روند را می‌دهد. وقتی فعال باشد، خرید فقط بالای EMA و فروش فقط زیر EMA مجاز است. غیرفعال کردن آن، تعداد معاملات نمونه را افزایش می‌دهد ولی کیفیت آماری را کاهش می‌دهد.

EMA Length — طول دوره EMA برای فیلتر روند را تعیین می‌کند (حداقل ۱۰) و در کنار Trend Filter استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۲۰۰، روند بلندمدت را فیلتر می‌کند و از ورود در خلاف روند اصلی جلوگیری می‌کند. مقادیر کوتاه‌تر فیلتر را حساس‌تر و مقادیر بلندتر آن را سخت‌گیرانه‌تر می‌کنند.

Min Trades to Calibrate — حداقل تعداد معاملات بسته‌شده برای فعال شدن کالیبراسیون خودکار را تعیین می‌کند (حداقل ۵). تا رسیدن به این تعداد، اندیکاتور از نرخ برد دستی استفاده می‌کند تا آمار ناپایدار نشود. مقدار پیش‌فرض ۳۰ تعادل خوبی بین سرعت کالیبراسیون و اعتبار آماری است.

Show Sampler Entries / Exits — نمایش یا عدم نمایش فلش‌های ورود و دایره/ضربدر خروج معاملات نمونه روی چارت را کنترل می‌کند. با فعال بودن، هر معامله بسته‌شده (برد با W طلایی و باخت با L قرمز) روی چارت علامت‌گذاری می‌شود. این گزینه برای راستی‌آزمایی چشمی صحت کالیبراسیون بسیار مفید است.

Show Active Stop / Target — نمایش خطوط حد ضرر و حد سود معامله باز فعلی را کنترل می‌کند. حد ضرر با خط قرمز و حد سود با خط کهربایی روی چارت رسم می‌شود. این گزینه به کاربر کمک می‌کند وضعیت معامله نمونه را در لحظه ببیند.

Drawdown Regime Shading — فعال یا غیرفعال کردن سایه‌پردازی پس‌زمینه چارت بر اساس شدت افت سرمایه جاری را کنترل می‌کند. هرچه افت سرمایه نمونه به آستانه Max-DD Tolerance نزدیک‌تر شود، پس‌زمینه چارت قرمزتر می‌شود. این گزینه یک هشدار بصری بدون نیاز به نگاه کردن به پنل فراهم می‌کند.

Win-Rate Row Step (pp) — گام تغییر نرخ برد در ردیف‌های هیت‌مپ را بر حسب درصد تعیین می‌کند (بازه ۱ تا ۱۰ با گام ۰.۵). مقدار پیش‌فرض ۵ یعنی ردیف‌ها ۵ درصد درصد از هم فاصله دارند و حول نرخ برد پایه Centered می‌شوند. گام کوچک‌تر دقت بیشتر ولی محدوده پوشش را کم می‌کند و گام بزرگ‌تر پوشش وسیع‌تر ولی دقت کمتر می‌دهد.

Optimistic: WR +pp — مقدار افزایش نرخ برد در سناریوی خوش‌بینانه را تعیین می‌کند (حداقل ۰ با گام ۰.۵). این مقدار به نرخ برد پایه اضافه می‌شود تا ردیف OPTIMISTIC در پنل سناریو ساخته شود. انتخاب مقدار واقع‌بینانه، از خوش‌بینی بیش از حد در برنامه‌ریزی جلوگیری می‌کند.

Degraded: WR −pp — مقدار کاهش نرخ برد در سناریوی افت عملکرد را تعیین می‌کند (حداقل ۰ با گام ۰.۵). این مقدار از نرخ برد پایه کم می‌شود تا ردیف DEGRADED ساخته شود و اثر بدتر شدن عملکرد را نشان دهد. این سناریو معمولاً محتمل‌ترین حالت بدبینانه در عمل است.

Stress: WR −pp — مقدار کاهش نرخ برد در سناریوی استرس را تعیین می‌کند (حداقل ۰ با گام ۰.۵) و همراه با ضریب R:R استفاده می‌شود. این سناریو هم نرخ برد و هم نسبت سود به ضرر را بدتر می‌کند تا اثر ترکیبی بحران را نشان دهد. مقدار پیش‌فرض ۱۰ درصد کاهش، یک شوک متوسط تا شدید را مدل می‌کند.

Stress R:R × — ضریب کاهش نسبت سود به ضرر در سناریوی استرس را تعیین می‌کند (بازه ۰.۱ تا ۱.۵ با گام ۰.۰۵). این ضریب در R:R پایه ضرب می‌شود تا payoff بدتر در شرایط استرس مدل شود. مقدار کمتر از ۱ یعنی سودها کوچک‌تر یا ضررها بزرگ‌تر از حالت عادی می‌شوند.

Regime Break: WR −pp — مقدار کاهش نرخ برد در سناریوی شکست رژیم را تعیین می‌کند (حداقل ۰ با گام ۰.۵) و شدیدترین شوک نرخ برد است. این سناریو برای مدل کردن تغییر ساختار بازار (regime shift) طراحی شده است. مقدار پیش‌فرض ۱۵ درصد کاهش، یک تغییر جدی در کارایی استراتژی را نشان می‌دهد.

Regime R:R × — ضریب کاهش نسبت سود به ضرر در سناریوی شکست رژیم را تعیین می‌کند (بازه ۰.۱ تا ۱.۵ با گام ۰.۰۵). این ضریب در R:R پایه ضرب می‌شود تا افت هم‌زمان نرخ برد و payoff مدل شود. مقدار پیش‌فرض ۰.۷۰ یعنی نسبت سود به ضرر به ۷۰٪ حالت عادی کاهش می‌یابد.

Heatmap Cell Width % — عرض هر سلول هیت‌مپ را بر حسب درصد عرض چارت تعیین می‌کند (بازه ۱.۰ تا ۶.۰ با گام ۰.۱). هر هیت‌مپ ۱۰ ستون دارد، پس ۳.۱٪ یعنی هر نقشه حدود ۳۱٪ عرض چارت را می‌گیرد. در نمایشگرهای کوچک، کاهش این مقدار یا اندازه فونت از بریده شدن اعداد جلوگیری می‌کند.

Heatmap Cell Height % — ارتفاع هر سلول هیت‌مپ را بر حسب درصد ارتفاع چارت تعیین می‌کند (بازه ۱.۰ تا ۸.۰ با گام ۰.۱). هر هیت‌مپ ۱۳ ردیف ارتفاع دارد، پس ۳.۰٪ یعنی هر نقشه حدود ۳۹٪ ارتفاع چارت را می‌گیرد. افزایش این مقدار خوانایی را بهتر ولی فضای چارت را کمتر می‌کند.

Heatmap Text Size — اندازه فونت متن داخل سلول‌های هیت‌مپ را تعیین می‌کند (بازه ۶ تا ۲۴). این مقدار روی خوانایی اعداد و هم‌چنین اندازه‌ی متن tooltip اثر دارد. در چارت‌های شلوغ، مقدار کمتر فضای بهتری فراهم می‌کند.

Top Offset % (clears symbol legend) — فضای خالی بالای هیت‌مپ‌ها را بر حسب درصد ارتفاع چارت تعیین می‌کند (بازه ۰ تا ۳۰ با گام ۰.۵). این فضا اجازه می‌دهد لجند نماد و دکمه‌های چارت، عنوان هیت‌مپ‌ها را نپوشانند. اگر چند اندیکاتور روی چارت دارید، افزایش این مقدار توصیه می‌شود.

Show Scenario / Logic Panel — نمایش یا عدم نمایش پنل سناریو و منطق در پایین چارت را کنترل می‌کند. این پنل شامل ۸ سناریو، ستون CORE LOGIC، نوار RISK BUDGET و دفتر کل نمونه است. غیرفعال کردن آن، چارت را تمیزتر می‌کند ولی دسترسی به تحلیل تفصیلی را از بین می‌برد.

Panel Width % — عرض پنل پایین را بر حسب درصد عرض چارت تعیین می‌کند (بازه ۵۰ تا ۱۰۰ با گام ۱). عرض بیشتر، فضای کافی برای متن‌های بلند CORE LOGIC و دفتر کل فراهم می‌کند. در چارت‌های باریک، کاهش این مقدار از سرریز متن جلوگیری می‌کند.

Panel Row Height % — ارتفاع هر ردیف پنل را بر حسب درصد ارتفاع چارت تعیین می‌کند (بازه ۱.۰ تا ۶.۰ با گام ۰.۱). پنل ۱۲ ردیف ارتفاع دارد، پس ۲.۵٪ یعنی پنل حدود ۳۰٪ ارتفاع چارت را می‌گیرد. افزایش این مقدار خوانایی را بهتر می‌کند ولی فضای چارت را کم می‌کند.

Panel Text Size — اندازه فونت متن پنل پایین را تعیین می‌کند (بازه ۶ تا ۱۶). این مقدار روی خوانایی تمام ستون‌های پنل و متن‌های CORE LOGIC اثر دارد. در چارت‌های کوچک، مقدار کمتر از بریده شدن متن‌های بلند جلوگیری می‌کند.

Bottom Offset % (clears TV logo) — فضای خالی پایین پنل را بر حسب درصد ارتفاع چارت تعیین می‌کند (بازه ۰ تا ۱۵ با گام ۰.۵). این فضا اجازه می‌دهد لوگوی TradingView و نوارهای پایین، پنل را نپوشانند. افزایش این مقدار در چارت‌هایی که نوار پایین ضخیم دارند توصیه می‌شود.

Gutters = Chart Background — تعیین می‌کند که آیا حاشیه‌های اطراف جداول همرنگ پس‌زمینه چارت باشند یا رنگ دلخواه. با فعال بودن، حاشیه‌ها همرنگ chart.bg_color می‌شوند و جداول یکپارچه‌تر دیده می‌شوند. با غیرفعال بودن، می‌توان رنگ حاشیه را به صورت دستی از تنظیم بعدی انتخاب کرد.

else (Gutter Color) — رنگ حاشیه‌های جداول را وقتی Gutters = Chart Background غیرفعال است تعیین می‌کند. این رنگ در پس‌زمینه سلول‌های خالی و فضای بین جداول استفاده می‌شود. رنگ پیش‌فرض مشکی (#000000) با تم کهربایی هماهنگی کامل دارد.