معرفی اندیکاتور 

اندیکاتور «Multi-Timescale Robust Z-Score» که توسط NordicAlphaLab (NAL) توسعه یافته، یک ابزار تحلیلی پیشرفته در Pine Script نسخه ۶ است که برای سنجش انحراف قیمت از مرکز آماری در چند بازه زمانی هم‌زمان طراحی شده است. برخلاف Z-Score کلاسیک که از میانگین و انحراف معیار استفاده می‌کند و به داده‌های پرت حساس است، این اندیکاتور از معیارهای مقاوم (Robust) مانند میانه و انحراف مطلق میانه (MAD) بهره می‌برد تا سیگنال‌های پایدارتری در بازارهای پرنوسان ارائه دهد. خروجی نهایی به صورت یک خط نوسانی حول محور صفر در پنل جداگانه نمایش داده می‌شود و رنگ آن بر اساس وضعیت روند (صعودی، نزولی یا خنثی) تغییر می‌کند.

بخش پارامترها شامل تنظیمات کلیدی مانند «Source» (منبع قیمت، پیش‌فرض close)، «Z-Score Length» (طول پایه پنجره، پیش‌فرض ۶۰ کندل)، «Windows» (تعداد پنجره‌های اضافی در هر سمت، پیش‌فرض ۵) و «Spread» (فاصله بین پنجره‌ها، پیش‌فرض ۱۰ کندل) است. ترکیب این پارامترها باعث ایجاد ۱۱ پنجره (۲×۵+۱) با طول‌های متفاوت می‌شود که از کوتاه‌ترین (60-50=10) تا بلندترین (60+50=110) گسترده‌اند. این ساختار چند مقیاسی به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا هم نوسانات کوتاه‌مدت و هم روندهای بلندمدت را به طور همزمان رصد کند. پارامتر «Aggregation» تعیین می‌کند که مقادیر Z-Score پنجره‌ها با میانه (پیش‌فرض مقاوم) یا میانگین ترکیب شوند.

هسته محاسباتی اندیکاتور بر پایه آمار مقاوم بنا شده است. برای هر پنجره، ابتدا میانه مقادیر به عنوان مرکز مقاوم محاسبه می‌شود، سپس انحراف مطلق هر مقدار از میانه گرفته و میانه این انحرافات به عنوان MAD استخراج می‌گردد. با ضرب MAD در ضریب ۱٫۴۸۲۶ (که آن را در توزیع نرمال به مقیاس انحراف معیار نزدیک می‌کند)، انحراف مقاوم به دست می‌آید. در نهایت Z-Score هر پنجره از تقسیم اختلاف قیمت جاری و مرکز بر انحراف مقاوم محاسبه می‌شود. این روش در برابر داده‌های پرت و شوک‌های ناگهانی بسیار پایدارتر از روش‌های کلاسیک عمل می‌کند و از تولید سیگنال‌های کاذب جلوگیری می‌نماید.

پس از محاسبه Z-Score برای تمام ۱۱ پنجره، مقادیر معتبر در یک آرایه ذخیره شده و در صورت آماده بودن همه پنجره‌ها (ModelReady)، تجمیع نهایی انجام می‌شود. مقدار «RobustZ» حاصل میانه یا میانگین این ۱۱ مقدار است. وضعیت روند بر اساس دو آستانه «Long Threshold» (پیش‌فرض ۱٫۵۰) و «Short Threshold» (پیش‌فرض ۰٫۵۰) تعیین می‌شود: اگر RobustZ بزرگ‌تر یا مساوی آستانه لانگ باشد، وضعیت صعودی (۱)؛ اگر کوچک‌تر یا مساوی آستانه شورت باشد، وضعیت نزولی (-۱)؛ و در غیر این صورت بسته به فعال بودن «Use Neutral State» وضعیت خنثی (۰) یا حفظ آخرین وضعیت قبلی اعمال می‌گردد.

بخش بصری اندیکاتور سه حالت رنگی «Standard»، «Nordic» و «Simple» را ارائه می‌دهد که به ترتیب از ترکیب‌های فیروزه‌ای/آبی، آبی/خاکستری و سبز/قرمز برای نمایش وضعیت‌های صعودی و نزولی استفاده می‌کنند. خط RobustZ با ضخامت ۲ و رنگ پویا بر اساس وضعیت روند رسم می‌شود و ناحیه بین آن و خط صفر با رنگ شفاف پر می‌شود. همچنین کندل‌های قیمت با همان رنگ وضعیت روند در پنل اصلی نمایش داده می‌شوند. آستانه‌های روند به صورت خطوط چین‌دار (dashed) و با رنگ‌های متناسب هر حالت رنگی قابل نمایش هستند. گزینه «Show Alternate Aggregate» نیز امکان مشاهده تجمیع جایگزین (میانگین در حالت میانه و بالعکس) را برای مقایسه فراهم می‌کند. اعتبارسنجی داخلی نیز از تنظیمات نادرست مانند طول منفی یا آستانه‌های معکوس جلوگیری می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور Multi-Timescale Robust Z-Score | NAL

Source منبع قیمتی است که تمام محاسبات Z-Score بر پایه آن انجام می‌شود و به طور پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن (close) تنظیم شده است، اما می‌توان آن را به open، high، low یا هر منبع سفارشی دیگری تغییر داد. انتخاب منبع مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی دارد؛ برای مثال استفاده از hl2 یا hlc3 می‌تواند نویز کمتری نسبت به close ایجاد کند.

Z-Score Length طول پایه پنجره مرکزی است که به عنوان مبنای محاسبه میانه و MAD در تمام پنجره‌های چند مقیاسی استفاده می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۶۰ کندل است. این پارامتر حداقل ۲ و حداکثر ۵۰۰ قابل تنظیم است و مقدار بزرگ‌تر آن باعث هموارسازی بیشتر و کاهش حساسیت به نوسانات کوتاه‌مدت می‌شود.

Windows تعداد پنجره‌های اضافی در هر سمت طول پایه را مشخص می‌کند که مقدار پیش‌فرض آن ۵ است و محدوده مجاز آن از ۱ تا ۵ متغیر است. با این تنظیم، تعداد کل پنجره‌ها برابر با ۲×Windows+۱ خواهد بود؛ یعنی با مقدار ۵، یازده پنجره هم‌زمان محاسبه می‌شوند.

Spread فاصله بر حسب کندل بین هر پنجره مجاور با پنجره بعدی است که مقدار پیش‌فرض آن ۱۰ و محدوده مجاز آن از ۱ تا ۱۰۰ است. این پارامتر در واقع گام تغییر طول پنجره‌ها را تعیین می‌کند و مقدار کوچک‌تر آن باعث تراکم بیشتر پنجره‌ها و حساسیت بالاتر به تغییرات مقیاس زمانی می‌شود.

Aggregation روش تجمیع مقادیر Z-Score یازده پنجره را تعیین می‌کند که دو گزینه «Median» (پیش‌فرض و مقاوم) و «Mean» (میانگین ساده) دارد. گزینه میانه به دلیل مقاومت در برابر داده‌های پرت توصیه می‌شود، در حالی که میانگین برای مقایسه و تحلیل تکمیلی در دسترس قرار گرفته است.

Long Threshold آستانه‌ای است که اگر Robust Z-Score بزرگ‌تر یا مساوی آن باشد، وضعیت روند صعودی (Long) تشخیص داده می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۱٫۵۰ با گام ۰٫۰۵ است. افزایش این مقدار باعث سخت‌گیرانه‌تر شدن شرط ورود به حالت صعودی و کاهش تعداد سیگنال‌های لانگ می‌شود.

Short Threshold آستانه‌ای است که اگر Robust Z-Score کوچک‌تر یا مساوی آن باشد، وضعیت روند نزولی (Short) تشخیص داده می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۰٫۵۰ با گام ۰٫۰۵ است. این مقدار باید همیشه کوچک‌تر از Long Threshold باشد، در غیر این صورت اندیکاتور خطای زمان اجرا صادر می‌کند.

Use Neutral State تعیین می‌کند که وقتی Robust Z-Score بین دو آستانه لانگ و شورت قرار می‌گیرد، وضعیت خنثی (Neutral) اعمال شود یا آخرین وضعیت قبلی حفظ گردد. اگر این گزینه فعال (پیش‌فرض) باشد، قرائت‌های میانی به حالت خنثی منجر می‌شوند؛ در صورت غیرفعال بودن، اندیکاتور تا رسیدن به آستانه مخالف، آخرین سیگنال لانگ یا شورت را نگه می‌دارد.

Color Mode حالت رنگی نمایش اندیکاتور را در سه گزینه «Standard»، «Nordic» و «Simple» تعیین می‌کند که به ترتیب از رنگ‌های فیروزه‌ای/آبی، آبی/خاکستری و سبز/قرمز برای نمایش وضعیت‌های صعودی، نزولی و خنثی استفاده می‌کنند. انتخاب این گزینه صرفاً سلیقه بصری است و تأثیری بر محاسبات یا سیگنال‌ها ندارد.

Show Alternate Aggregate در صورت فعال بودن، تجمیع جایگزین را نیز روی نمودار نمایش می‌دهد؛ یعنی اگر Aggregation روی Median باشد، میانگین و اگر روی Mean باشد، میانه با خط نازک‌تر و رنگ کم‌رنگ‌تر رسم می‌شود. این گزینه برای مقایسه بصری دو روش تجمیع و درک تفاوت رفتار آن‌ها در شرایط مختلف بازار کاربرد دارد.

Show Trend Thresholds در صورت فعال بودن (پیش‌فرض)، خطوط چین‌دار افقی مربوط به آستانه‌های Long و Short را با رنگ متناسب با Color Mode انتخاب‌شده روی نمودار نمایش می‌دهد. غیرفعال کردن این گزینه باعث تمیزتر شدن نمای نمودار و تمرکز بیشتر روی خط Robust Z-Score و پر شدن زیر آن می‌شود.