این اکسپرت با نام AAPL_Intraday_FinExcel.mq5 یک ربات معاملاتی الگوریتمی برای متاتریدر ۵ (MQL5) است که به‌طور اختصاصی برای استراتژی «شکست محدوده بازگشایی» (Opening Range Breakout یا ORB) در نمادهای سهام مانند AAPL طراحی شده است. هدف اصلی آن، شناسایی محدوده قیمتی در ابتدای جلسه معاملاتی و سپس ورود به معامله در جهت شکست این محدوده است. این نرم‌افزار توسط وب‌سایت «هوشه‌فعال» بازبینی و بهینه‌سازی شده و اطلاعات پشتیبانی آن (شماره‌های تماس و آدرس تلگرام) در هدر فایل درج شده است.

منطق ورود اکسپرت بدین‌صورت است که ابتدا در بازه زمانی مشخص‌شده (به‌طور پیش‌فرض از ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۰۰) بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌های M5 را به‌عنوان محدوده بازگشایی (ORB) ثبت می‌کند. سپس در صورت شکست این محدوده توسط کندل قبلی، یک سفارش خرید استاپ (Buy Stop) در بالای محدوده یا سفارش فروش استاپ (Sell Stop) در پایین محدوده قرار می‌دهد. حجم معامله بر اساس درصد ریسک از سرمایه اولیه (به‌طور پیش‌فرض ۵٪) و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود و اکسپرت یک بررسی دقیق مارجین (Margin) را برای جلوگیری از رد شدن سفارشات در حساب‌های کوچک انجام می‌دهد.

این اکسپرت دارای سیستم مدیریت معامله پیشرفته شامل حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (R:R) است. به‌طور پیش‌فرض، حد ضرر بر اساس محدوده ORB (یا در صورت غیرفعال بودن، بر اساس ضریبی از ATR) تعیین می‌شود و حد سود دو برابر فاصله حد ضرر خواهد بود. همچنین قابلیت «سربه‌سر» (Break-Even) پس از رسیدن سود به ۱.۲ برابر ریسک اولیه و «حد ضرر متحرک» (Trailing Stop) بر پایه ATR پس از ۱.۳ برابر ریسک فعال می‌شود تا سودهای کسب‌شده حفظ شوند. یک خروج زمانی نیز وجود دارد که اگر معامله بیش از ۲۰ کندل M5 باز بماند، به‌صورت خودکار بسته می‌شود.

اکسپرت دارای محافظت‌های زمانی متعددی است تا از معامله در شرایط نامناسب جلوگیری کند. اگر روز آخر هفته (شنبه/یکشنبه) باشد، یا به زمان بسته شدن جمعه (ساعت ۲۰:۰۰) یا پایان جلسه (ساعت ۲۲:۴۵) برسیم، تمام پوزیشن‌ها بسته و سفارشات معلق لغو می‌شوند. همچنین پس از ساعت ۱۹:۳۰ (Cutoff) دیگر سفارش جدیدی گذاشته نمی‌شود. فیلترهایی مانند حداکثر اسپرد مجاز (۲۵ پوینت)، حداکثر تعداد معاملات در روز (۲ معامله) و حداقل اندازه محدوده نسبت به ATR نیز برای بهبود کیفیت معاملات اعمال شده‌اند.

این اکسپرت به‌گونه‌ای کدنویسی شده که با تستر استراتژی متاتریدر (Strategy Tester) و ربات اعتبارسنجی MQL5 (Validator) سازگار باشد. برای مثال، در سرور MetaQuotes-Demo، فیلتر اسپرد نادیده گرفته می‌شود و حداقل فاصله سفارشات (Stops Level) به‌صورت هوشمندانه‌ای تنظیم می‌شود تا از رد شدن سفارشات جلوگیری شود. همچنین مکانیزم‌های مدیریت خطا مانند «تلاش مجدد برای لغو سفارش» و «ثبت تیکت‌های اصلاح‌شده» برای جلوگیری از ارسال مکرر درخواست‌های ناموفق طراحی شده است. در نهایت، تمامی پارامترها به‌صورت ورودی (Input) قابل تنظیم هستند تا کاربر بتواند استراتژی را برای نمادها و شرایط مختلف بهینه‌سازی کند.

توضیحات طراح اکسپرت AAPL_Intraday_FinExcel.mq5

امروزه CFDهای سهام بسیار محبوب شده‌اند، حتی MQL5 هم با وب‌سایت جدید متاتریدر خود به توسعه این کلاس دارایی پرداخته و بروکرهای فارکس نیز به‌سرعت در حال معرفی آن‌ها هستند. تا جایی که من می‌دانم، استراتژی ORB در معامله سهام بسیار رایج است؛ بنابراین من یک الگوریتم ساختم که CFD سهام AAPL را در تایم‌فریم ۵ دقیقه بر اساس استراتژی ORB معامله کند، اما نتوانسته‌ام آن را آن‌طور که می‌خواستم کامل کنم، برخلاف سایر سیستم‌هایم که آن‌ها را کامل کرده‌ام.منطق ورود به‌طور خلاصه این‌گونه است که در دوره ابتدایی معاملات، محدوده را اسکن می‌کند و سقف و کف قیمت را ثبت می‌کند؛ سپس شرط نوسان (Volatility) را بررسی می‌کند تا مطمئن شود شکست، سالم و معتبر است.

منطق خروج بر حد ضرر ثابت مبتنی بر ریسک تعیین‌شده متمرکز است و حد سود نسبت به حد ضرر بر اساس نسبت (Ratio) محاسبه می‌شود. منطق حد ضرر متحرک (Trailing) و سربه‌سر (Break-Even) نیز در آن وجود دارد. حجم معامله اساساً بر اساس ریسک هر معامله نسبت به سرمایه اولیه تعیین می‌شود، نه نسبت به سرمایه فعلی؛ این منطق می‌تواند برای شرکت در چالش‌های پراپ‌فرم مفید باشد، زیرا ریسک مبتنی بر سرمایه شناور می‌تواند تأثیر دراودان بزرگ‌تری داشته باشد، چرا که در صورت رشد خوب سرمایه، حجم معامله به‌طور قابل‌توجهی بزرگ‌تر خواهد شد.باید به زنگ افتتاحیه بورس نیویورک برای سهام توجه داشت تا این اکسپرت اجرا شود؛ من زمان‌بندی را بر اساس بروکر خودم تنظیم کرده‌ام که می‌توانید آن را در بخش تنظیمات استراتژی‌تستر ببینید.اگر ایده یا بازخوردی برای توسعه بیشتر دارید، به من اطلاع دهید.

تنظیمات اکسپرت AAPL_Intraday_FinExcel.mq5

Initial_Capital_Base — سرمایه اولیه‌ای است که برای محاسبه ریسک هر معامله مبنا قرار می‌گیرد و به‌طور پیش‌فرض روی ۱۰۰۰ واحد تنظیم شده است؛ توجه کنید که این مقدار باید با واحد پول حساب شما هماهنگ باشد تا محاسبات حجم دقیق انجام شود و در صورت تغییر سرمایه واقعی، این پارامتر نیز باید به‌روزرسانی شود.

Risk_Per_Trade_Pct — درصدی از سرمایه اولیه است که در هر معامله ریسک می‌شود و به‌طور پیش‌فرض ۵ درصد تعیین شده است؛ این پارامتر مستقیماً حجم معامله را کنترل می‌کند و افزایش آن باعث بزرگ‌تر شدن پوزیشن‌ها و در نتیجه ریسک بیشتر می‌شود.

EA_Magic_Number — شناسه عددی منحصربه‌فرد اکسپرت است که برای تشخیص سفارشات و پوزیشن‌های متعلق به این ربات از سایر معاملات استفاده می‌شود و به‌طور پیش‌فرض ۱۱۱۱۱۱ است؛ در صورت اجرای چند اکسپرت روی یک حساب، باید این عدد برای هر کدام متفاوت باشد.

Order_Comment — پیشوند متنی است که به توضیحات سفارشات ارسالی اضافه می‌شود و به‌طور پیش‌فرض AAPL_Intraday است؛ این پارامتر به شناسایی و فیلتر کردن معاملات این اکسپرت در گزارش‌های تاریخی کمک می‌کند.

RANGE_MINSIZE_ATR_MULT — حداقل اندازه محدوده بازگشایی نسبت به ATR را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۰.۲ است؛ اگر اندازه محدوده ORB کمتر از این ضریب در ATR باشد، محدوده نامعتبر تلقی شده و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.

ENTRY_BUFFER_POINTS — فاصله اضافی (بر حسب پوینت) است که هنگام قرار دادن سفارشات استاپ بالاتر یا پایین‌تر از محدوده ORB اعمال می‌شود و به‌طور پیش‌فرض ۸ پوینت است؛ این بافر از ورود زودهنگام به معامله در صورت شکست‌های جزئی جلوگیری می‌کند.

TRADE_TP_RR — نسبت حد سود به حد ضرر را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۲ است؛ یعنی حد سود دو برابر فاصله حد ضرر از نقطه ورود قرار می‌گیرد و مقدار بالاتر آن انتظار سود بیشتر در هر معامله را ایجاد می‌کند.

BE_ENABLED — فعال یا غیرفعال بودن قابلیت انتقال حد ضرر به نقطه سربه‌سر را کنترل می‌کند و به‌طور پیش‌فرض روی true تنظیم شده است؛ با فعال بودن این گزینه، پس از رسیدن سود به حد مشخص، حد ضرر به قیمت ورود منتقل می‌شود.

BE_ACTIVATION_RR — نسبت ریسک به ریوارد لازم برای فعال شدن سربه‌سر را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۱.۲ است؛ یعنی وقتی سود معامله به ۱.۲ برابر فاصله حد ضرر اولیه برسد، حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌شود.

TRAIL_ENABLED — فعال یا غیرفعال بودن حد ضرر متحرک را کنترل می‌کند و به‌طور پیش‌فرض روی true تنظیم شده است؛ با فعال بودن این گزینه، حد ضرر به‌صورت پویا همراه با حرکت قیمت به‌روزرسانی می‌شود تا سود کسب‌شده حفظ شود.

TRAIL_ACTIVATION_RR — نسبت ریسک به ریوارد لازم برای فعال شدن حد ضرر متحرک را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۱.۳ است؛ یعنی پس از رسیدن سود به ۱.۳ برابر ریسک اولیه، ردیابی قیمت آغاز می‌شود.

TRAIL_DISTANCE_ATR_MULT — فاصله حد ضرر متحرک از قیمت فعلی را بر حسب ضریبی از ATR مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۰.۳ است؛ مقدار کوچک‌تر باعث نزدیک‌تر شدن حد ضرر به قیمت و خروج سریع‌تر می‌شود.

ORB_START_HOUR — ساعت شروع بازه تشکیل محدوده بازگشایی را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۱۶ است؛ این پارامتر باید با زمان سرور بروکر شما هماهنگ باشد تا محدوده به‌درستی تشکیل شود.

ORB_START_MIN — دقیقه شروع بازه تشکیل محدوده بازگشایی را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۴۵ است؛ ترکیب این پارامتر با ساعت شروع، لحظه دقیق آغاز محاسبه ORB را تعیین می‌کند.

ORB_END_HOUR — ساعت پایان بازه تشکیل محدوده بازگشایی را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۱۷ است؛ پس از این ساعت، محدوده ORB قطعی شده و آماده ارزیابی شکست خواهد بود.

ORB_END_MIN — دقیقه پایان بازه تشکیل محدوده بازگشایی را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۰ است؛ با رسیدن به این زمان، اکسپرت بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌های داخل بازه را به‌عنوان محدوده نهایی ثبت می‌کند.

TRADE_CUTOFF_HOUR — ساعتی که پس از آن دیگر سفارش جدیدی گذاشته نمی‌شود را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۱۹ است؛ این پارامتر از ورود به معامله در ساعات پایانی جلسه جلوگیری می‌کند.

TRADE_CUTOFF_MIN — دقیقه مربوط به زمان قطع ورود معاملات جدید را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۳۰ است؛ پس از این زمان، سفارشات معلق لغو شده و فقط مدیریت پوزیشن‌های باز ادامه می‌یابد.

SESSION_CLOSE_HOUR — ساعتی که در آن جلسه معاملاتی بسته می‌شود را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۲۲ است؛ با رسیدن به این ساعت، تمام پوزیشن‌ها بسته و سفارشات معلق لغو می‌شوند.

SESSION_CLOSE_MIN — دقیقه مربوط به بسته شدن جلسه معاملاتی را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۴۵ است؛ این پارامتر همراه با ساعت بسته شدن، لحظه دقیق پایان فعالیت روزانه اکسپرت را تعیین می‌کند.

FRIDAY_CLOSE_HOUR — ساعتی که در روز جمعه معاملات باید متوقف شوند را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۲۰ است؛ این پارامتر از باز ماندن پوزیشن‌ها در آخر هفته و مواجهه با گپ قیمتی جلوگیری می‌کند.

FRIDAY_CLOSE_MIN — دقیقه مربوط به بسته شدن معاملات روز جمعه را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۰ است؛ با رسیدن به این زمان در روز جمعه، تمام پوزیشن‌ها بسته و سفارشات لغو می‌شوند.

SL_USE_RANGE — تعیین می‌کند که حد ضرر بر اساس محدوده ORB محاسبه شود یا بر اساس ATR، و به‌طور پیش‌فرض روی true تنظیم شده است؛ با فعال بودن این گزینه، حد ضرر در سمت مخالف محدوده قرار می‌گیرد.

SL_ATR_MULT — ضریب ATR برای محاسبه حد ضرر در صورتی که SL_USE_RANGE غیرفعال باشد را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۱.۲ است؛ مقدار بالاتر باعث دورتر شدن حد ضرر و کاهش احتمال خروج زودهنگام می‌شود.

MAX_SPREAD_POINTS — حداکثر اسپرد مجاز (بر حسب پوینت) برای ورود به معامله را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۲۵ است؛ اگر اسپرد فعلی از این مقدار بیشتر باشد، اکسپرت از ورود به معامله خودداری می‌کند.

MAX_TRADES_PER_DAY — حداکثر تعداد معاملاتی که اکسپرت می‌تواند در یک روز باز کند را مشخص می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۲ است؛ این محدودیت از overtrading و افزایش بی‌رویه ریسک جلوگیری می‌کند.

ATR_PERIOD — دوره محاسبه اندیکاتور ATR را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۱۴ است؛ این مقدار بر روی تایم‌فریم M5 اعمال می‌شود و در محاسبات حد ضرر، حداقل اندازه محدوده و حد ضرر متحرک استفاده می‌شود.

MAX_BARS_HOLD — حداکثر تعداد کندل M5 که یک معامله می‌تواند باز بماند را تعیین می‌کند و به‌طور پیش‌فرض ۲۰ است؛ اگر معامله بیش از این تعداد کندل باز بماند، به‌صورت خودکار بسته می‌شود.