معرفی اندیکاتور

 اندیکاتور «Age Adaptive Supertrend» یک نسخهٔ تکامل‌یافته و هوشمند از Supertrend کلاسیک است که توسط Uncle_the_shooter توسعه یافته و بر پایهٔ Pine Script نسخهٔ ۶ نوشته شده است. ایدهٔ اصلی این اندیکاتور بر این اصل استوار است که یک روند هرچه پیرتر می‌شود، احتمال پایان یافتن آن افزایش می‌یابد؛ بنابراین باندهای Supertrend باید به‌تدریج و متناسب با «سن» روند باریک‌تر شوند تا سود بیشتری از حرکت‌های جهت‌دار حفظ شود و در عین حال از برگشت‌های ناگهانی در امان بماند. این اندیکاتور با تکیه بر آماره‌های تاریخی مدت‌زمان روندها و تابع بقای وزن‌دار، به‌صورت پویا فاصلهٔ باند از قیمت را تنظیم می‌کند و در کنار آن، سطوح ورود، حد ضرر و سه حد سود را نیز نمایش می‌دهد.

 هستهٔ محاسباتی اندیکاتور بر پایهٔ ATR و یک ضریب پایه (Base Multiplier) بنا شده که همانند Supertrend کلاسیک فاصلهٔ باند از hl2 را تعیین می‌کند. اما برخلاف نسخهٔ کلاسیک، این ضریب ثابت نمی‌ماند؛ بلکه با استفاده از تابع بقای هموارشده و وزن‌دهی نمایی بر اساس «نیمه‌عمر» (Half-Life) بر حسب تعداد روندها، احتمال ادامهٔ روند در سن فعلی محاسبه می‌شود. سپس این احتمال با یک ضریب تعدیل (Tightening Strength) ترکیب شده و ضریب نهایی ATR را می‌سازد که هرگز از یک حداقل (Minimum Multiplier) پایین‌تر نمی‌رود. به این ترتیب، در ابتدای روند باند پهن است و با گذشت زمان و کاهش احتمال بقا، باریک‌تر می‌شود تا سود بیشتری قفل شود.

 یکی از نوآوری‌های کلیدی این اندیکاتور، استفاده از «نسبت کارایی» (Efficiency Ratio) برای جلوگیری از باریک‌شدن زودهنگام باند در روندهای قوی و یک‌طرفه است. نسبت کارایی از ابتدای روند جاری بر اساس قیمت‌های بسته‌شدن محاسبه می‌شود و نسبت جابه‌جایی خالص قیمت در جهت روند به مجموع تمام حرکات کندل‌به‌کندل را نشان می‌دهد. اگر این نسبت بالاتر از یک آستانه (مثلاً ۰٫۴۰) باشد، باند باریک نمی‌شود و اجازه می‌دهد معامله‌گر در حرکت‌های قدرتمند موقعیت را حفظ کند؛ اما با کاهش کارایی و ورود به فازهای تثبیت یا حرکت خلاف روند، باند به‌سرعت باریک می‌شود تا سود محافظت گردد.

 اندیکاتور برای تخمین احتمال بقای روند، از تاریخچهٔ مدت‌زمان روندهای گذشتهٔ Supertrend مرجع استفاده می‌کند که با همان ATR Length و Base Multiplier ساخته شده است. این تاریخچه به‌صورت جداگانه برای روندهای صعودی و نزولی نگهداری می‌شود و حداکثر ۳۰۰ روند اخیر را در بر می‌گیرد. با استفاده از تابع بقای هموار و وزن‌دهی نمایی بر اساس نیمه‌عمر، روندهای قدیمی‌تر وزن کمتری می‌گیرند تا آماره‌ها با رژیم‌های جدید بازار سازگار بمانند. همچنین روند جاری مرجع به‌عنوان یک مشاهدهٔ سانسورشده (Censored Observation) به‌سبک Kaplan–Meier در محاسبات وارد می‌شود تا تخمین احتمال بقا دقیق‌تر گردد. اعمال باریک‌سازی تنها پس از جمع‌آوری حداقل ۱۵ نمونه آغاز می‌شود تا از تصمیم‌گیری بر پایهٔ داده‌های ناکافی جلوگیری شود.

 این اندیکاتور علاوه بر خط روند تطبیقی و رنگ‌آمیزی کندل‌ها و برچسب‌های خرید/فروش، مجموعهٔ کاملی از سطوح معاملاتی را نیز ارائه می‌دهد: خط ورود، حد ضرر (بر پایهٔ ATR یا درصد ثابت)، و سه حد سود با نسبت‌های ریسک به ریوارد قابل تنظیم. این سطوح تا رسیدن به حد ضرر یا دورترین حد سود نمایش داده می‌شوند و با سیگنال جدید بازنشانی می‌گردند. یک جدول اطلاعاتی نیز در گوشهٔ نمودار، جهت روند، سن روند در مقایسه با میانهٔ تاریخی، درصد روندهای طولانی‌تر از روند فعلی، نسبت کارایی، ضریب باند و فاصلهٔ واقعی حد ضرر از قیمت را نمایش می‌دهد. در نهایت، دو خروجی مخفی برای بک‌تستر و دو هشدار خرید و فروش نیز تعریف شده است تا معامله‌گران بتوانند به‌راحتی این اندیکاتور را در استراتژی‌های خودپکار و سیستم‌های هشدار ادغام کنند.

تنظیمات اندیکاتور Age Adaptive Supertrend

ATR Length — دورهٔ میانگین‌گیری Average True Range را تعیین می‌کند که برای محاسبهٔ فاصلهٔ باند از hl2 استفاده می‌شود؛ مقادیر بالاتر باند را هموارتر می‌کنند اما واکنش به تغییرات نوسان را کندتر می‌سازند و مقدار پیش‌فرض آن ۱۰ است.

Base Multiplier — فاصلهٔ باند از hl2 را بر حسب مضربی از ATR در ابتدای روند مشخص می‌کند و معادل ضریب Supertrend کلاسیک است؛ همین ضریب، Supertrend مرجع برای اندازه‌گیری مدت‌زمان روندها را نیز تعریف می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳٫۰ است.

Tightening Strength — شدت باریک‌شدن باند را نسبت به سن روند در مقایسه با توزیع تاریخی مدت‌زمان روندها تعیین می‌کند؛ مقدار ۰ به معنای بدون باریک‌شدن (Supertrend کلاسیک)، ۱ استاندارد و بالاتر از ۱ باریک‌شدن تهاجمی است و پیش‌فرض آن ۱٫۰ است.

Minimum Multiplier — حد پایین ضریب ATR را مشخص می‌کند تا سطح حد ضرر بیش از حد به قیمت نزدیک نشود و معاملات به‌دلیل نویز بازار زودتر از موعد بسته نشوند؛ مقدار پیش‌فرض آن ۱٫۲ است.

Half-Life (in trends) — نیمه‌عمر وزن‌ها در آماره‌های مدت‌زمان روند را بر حسب تعداد روندها تعیین می‌کند؛ روندی که این تعداد روند قبل رخ داده باشد وزن ۰٫۵ می‌گیرد، مقادیر کمتر سازگاری سریع‌تر با تغییر رژیم اما تخمین‌های ناپایدارتر را به همراه دارد و پیش‌فرض آن ۴۰ است.

Protect Efficient Trends — باریک‌شدن باند را به نسبت کارایی (ER) روند جاری وابسته می‌کند؛ با فعال بودن، در ER بالا باند عرض استاندارد خود را حفظ می‌کند تا موقعیت در حرکت‌های جهت‌دار قوی حفظ شود و با کاهش ER باریک‌شدن به مقدار کامل خود می‌رسد، و در صورت غیرفعال بودن باریک‌شدن فقط به سن روند بستگی دارد.

Efficiency Threshold — آستانهٔ نسبت کارایی اندازه‌گیری‌شده از ابتدای روند جاری بر پایهٔ قیمت‌های بسته‌شدن را تعیین می‌کند؛ بالاتر از این آستانه هیچ باریک‌شدنی اعمال نمی‌شود، در مقدار ۰٫۲۵ باریک‌شدن کامل است و بین این دو به‌صورت خطی تغییر می‌کند، و پیش‌فرض آن ۰٫۴۰ است.

Up Color — رنگ خط، گرادیان، کندل‌ها و برچسب‌ها را برای روندهای صعودی مشخص می‌کند و به‌صورت پیش‌فرض سبز (rgb(6, 162, 47)) تنظیم شده است.

Down — رنگ خط، گرادیان، کندل‌ها و برچسب‌ها را برای روندهای نزولی تعیین می‌کند و به‌صورت پیش‌فرض قرمز (rgb(207, 23, 23)) تنظیم شده است.

Line Transparency — شفافیت خط روند را مشخص می‌کند؛ مقدار ۰ کاملاً مات و مقدار ۱۰۰ خط را کاملاً پنهان می‌کند و پیش‌فرض آن ۴۰ است.

Gradient Transparency — شفافیت پرکنندهٔ کنار خط روند را تعیین می‌کند؛ پرکننده به سمت قیمت به‌اندازهٔ ۲۰ واحد دیگر محو می‌شود، مقدار ۱۰۰ گرادیان را غیرفعال می‌کند و پیش‌فرض آن ۸۰ است.

Color Bars — کندل‌ها را بر اساس جهت روند جاری رنگ‌آمیزی می‌کند و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

Buy/Sell Labels — برچسب‌ها را روی کندل‌هایی که جهت روند تغییر می‌کند نمایش می‌دهد؛ روی کندل زنده ممکن است سیگنال ظاهر و ناپدید شود اما پس از بسته‌شدن کندل سیگنال نهایی می‌گردد و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

Reference ST — Supertrend کلاسیک با همان ATR Length و Base Multiplier را نمایش می‌دهد که برای ساخت آماره‌های مدت‌زمان روند استفاده می‌شود؛ این گزینه نشان می‌دهد باند تطبیقی چقدر از نسخهٔ کلاسیک فاصله گرفته است و به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است.

Show TP/SL Levels — سطوح ورود، حد ضرر و حد سود را برای آخرین سیگنال خرید یا فروش ترسیم می‌کند؛ سطوح تا رسیدن به حد ضرر یا دورترین حد سود نمایش‌داده‌شده یا تا سیگنال بعدی امتداد می‌یابند و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

SL = ATR — روش محاسبهٔ فاصلهٔ حد ضرر از ورود را تعیین می‌کند؛ با فعال بودن از ATR (ضریب SL ATR Multiplier) و با غیرفعال بودن از درصد ثابت (SL % from Entry) استفاده می‌شود و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

ATR Period (TP/SL) — دورهٔ ATR مورد استفاده برای محاسبهٔ فاصلهٔ حد ضرر و سطوح حد سود را تعیین می‌کند که مستقل از ATR Length باند است و مقدار پیش‌فرض آن ۱۴ است.

SL ATR Multiplier — ضریب ATR را برای تعیین فاصلهٔ حد ضرر از ورود مشخص می‌کند که هنگام فعال بودن گزینهٔ SL = ATR اعمال می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۱٫۵ است.

SL % from Entry — فاصلهٔ درصدی حد ضرر از ورود را تعیین می‌کند که هنگام غیرفعال بودن گزینهٔ SL = ATR استفاده می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۱٫۰ درصد است.

TP1 Risk:Reward — نسبت پاداش به ریسک برای حد سود اول را مشخص می‌کند؛ مقدار ۱٫۰ حد سود اول را در فاصله‌ای برابر با ریسک (حد ضرر) از ورود قرار می‌دهد و پیش‌فرض آن ۱٫۰ است.

TP2 Risk:Reward — نسبت پاداش به ریسک برای حد سود دوم را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۲٫۰ است.

TP3 Risk:Reward — نسبت پاداش به ریسک برای حد سود سوم را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳٫۰ است.

Show SL — خط و برچسب حد ضرر را برای سیگنال فعال ترسیم می‌کند و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

Show TP1 — خط و برچسب حد سود اول را برای سیگنال فعال ترسیم می‌کند و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

Show TP2 — خط و برچسب حد سود دوم را برای سیگنال فعال ترسیم می‌کند و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

Show TP3 — خط و برچسب حد سود سوم را برای سیگنال فعال ترسیم می‌کند و به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

Show Table — جدول خلاصهٔ روند جاری را شامل جهت، سن نسبت به تاریخچه، کارایی حرکت از ابتدای روند (ER)، ضریب باند فعلی و سطح حد ضرر نمایش می‌دهد؛ ضریب تعیین می‌کند سطح جدید باند چقدر از hl2 فاصله داشته باشد و چون خط روند هرگز عقب نمی‌رود فاصلهٔ واقعی آن از قیمت (ردیف Stop) ممکن است کمتر باشد و این گزینه به‌صورت پیش‌فرض فعال است.

Position — موقعیت جدول روی نمودار را از میان گزینه‌های گوشهٔ بالا چپ تا گوشهٔ پایین راست تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن Bottom Right است.

Size — اندازهٔ متن جدول را از میان گزینه‌های Tiny تا Huge مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن Normal است.

Background — رنگ پس‌زمینهٔ جدول را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن مشکی (#000000) است.

Text — رنگ متن جدول را مشخص می‌کند؛ برای تم روشن نمودار توصیه می‌شود پس‌زمینهٔ روشن با متن تیره انتخاب شود و مقدار پیش‌فرض آن سفید است.

Background Transparency — شفافیت پس‌زمینهٔ جدول را تعیین می‌کند؛ مقدار ۰ پس‌زمینهٔ کاملاً مات و مقدار ۱۰۰ پس‌زمینهٔ پنهان را به همراه دارد و پیش‌فرض آن ۰ است.