اندیکاتور Weekend Gap Statistics یک ابزار تحلیلی برای شناسایی و بررسی گپ‌های قیمتی آخر هفته در متاتریدر 5 است. این اندیکاتور با بررسی داده‌های تاریخی، فاصله ایجادشده بین قیمت بسته‌شدن بازار در پایان هفته و قیمت بازشدن بازار پس از تعطیلات را شناسایی کرده و گپ‌هایی را که اندازه آن‌ها به حداقل مقدار تعیین‌شده توسط کاربر می‌رسد، در محاسبات خود قرار می‌دهد. این قابلیت می‌تواند برای معامله‌گرانی که رفتار گپ‌های آخر هفته را در بازارهای مختلف بررسی می‌کنند، اطلاعات آماری کاربردی فراهم کند.

یکی از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور، امکان بررسی تعداد زیادی از کندل‌های تاریخی است. کاربر می‌تواند حداقل اندازه گپ را بر اساس Point مشخص کند و همچنین حداکثر تعداد کندل‌هایی را که اندیکاتور برای شناسایی گپ‌ها بررسی می‌کند، تعیین نماید. پس از شناسایی هر گپ، اطلاعاتی مانند زمان ایجاد، اندازه گپ، جهت صعودی یا نزولی بودن و وضعیت بسته‌شدن گپ ذخیره می‌شود.

این ابزار علاوه بر اندازه گپ، رفتار قیمت پس از ایجاد آن را نیز بررسی می‌کند. برای هر گپ، بیشترین حرکت نامطلوب قیمت یا MAE و بیشترین حرکت مطلوب قیمت یا MFE محاسبه می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند مشاهده کند که قیمت پس از ایجاد گپ تا چه اندازه در جهت مطلوب یا مخالف حرکت کرده است. همچنین اندیکاتور بررسی می‌کند که آیا قیمت در ادامه به سطح مرجع مربوط به بسته‌شدن گپ بازگشته و گپ بسته شده است یا خیر.

گزارش آماری اندیکاتور در سه بازه ارائه می‌شود: پنج گپ اخیر، گپ‌های 12 ماه گذشته و تمام گپ‌های موجود در محدوده تاریخی اسکن‌شده. برای هر بخش، تعداد کل گپ‌ها، تعداد و درصد گپ‌های بسته‌شده، میانگین اندازه گپ، میانگین MFE و میانگین MAE نمایش داده می‌شود. این دسته‌بندی به کاربر اجازه می‌دهد رفتار اخیر گپ‌ها را در کنار آمار یک‌ساله و کل داده‌های بررسی‌شده مقایسه کند.

یکی دیگر از بخش‌های کاربردی، محاسبه سطوح آماری MFE و MAE است. اندیکاتور بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده، سطوحی را نمایش می‌دهد که برای بررسی میزان حرکت مطلوب قیمت و همچنین میزان حرکت نامطلوب در گپ‌های بسته‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در گزارش، شاخص‌هایی مانند TP Hit Rate بر اساس MFE و SL Survival بر اساس MAE نمایش داده می‌شوند تا معامله‌گر بتواند رفتار تاریخی گپ‌ها را از نظر حرکت قیمت و میزان بازگشت آن‌ها بهتر ارزیابی کند.

اطلاعات نهایی به‌صورت یک پنل آماری در گوشه پایین سمت چپ چارت نمایش داده می‌شود و رنگ متن نیز با توجه به رنگ پس‌زمینه نمودار به‌صورت خودکار انتخاب می‌شود تا خوانایی گزارش حفظ شود. در صورت نبودن گپ‌های واجد شرایط، اندیکاتور پیام مناسب نمایش می‌دهد و کاربر می‌تواند با کاهش مقدار Minimum Gap Points محدوده شناسایی گپ‌ها را تغییر دهد. این ساختار باعث می‌شود Weekend Gap Statistics بدون ایجاد نمودارهای اضافی، مجموعه‌ای از آمار فشرده و قابل استفاده را مستقیماً روی چارت متاتریدر 5 در اختیار معامله‌گر قرار دهد.

توضیحات طراح اندیکاتور 

یکی از باورهای رایج در معاملات این است که «تمام گپ‌های آخر هفته در نهایت بسته می‌شوند». با این حال، معامله بر اساس این پدیده بدون شناخت آمار و رفتار واقعی آن می‌تواند به زیان‌های قابل توجهی منجر شود. اندیکاتور Weekend Gap Statistics & Distribution Analyzer این رفتار را برای هر نماد و تایم‌فریم به‌صورت آماری بررسی می‌کند. این ابزار مشخص می‌کند گپ‌ها با چه میزان تکراری بسته می‌شوند، چه مقدار سود را می‌توان به‌طور منطقی از حرکت آن‌ها انتظار داشت و مهم‌تر از همه، پیش از بسته‌شدن گپ چه میزان حرکت خلاف جهت یا فشار قیمتی ممکن است معامله‌گر متحمل شود.

تمام اطلاعات و آمار در یک داشبورد ساده و کم‌حجم در گوشه پایین سمت چپ چارت نمایش داده می‌شوند. این داشبورد به‌صورت خودکار کنتراست متن را با توجه به پس‌زمینه نمودار تنظیم می‌کند و در صورت نیاز بین متن روشن و تیره تغییر می‌کند تا اطلاعات در هر نوع پس‌زمینه‌ای خوانا باقی بماند. اندیکاتور آمار را در سه بازه مجزا شامل ۵ گپ اخیر، ۱۲ ماه گذشته و تمام تاریخچه قابل بررسی نمایش می‌دهد. همچنین با محاسبه Maximum Favorable Excursion یا MFE و Maximum Adverse Excursion یا MAE، تصویری هم‌زمان از میزان حرکت مطلوب و میزان فشار یا ریسک قیمتی ارائه می‌کند.

یکی از قابلیت‌های مهم اندیکاتور، تحلیل سطوح احتمالی Take Profit است. این ابزار بررسی می‌کند گپ‌های تاریخی تا چه اندازه در جهت مطلوب حرکت کرده‌اند و بر اساس آن، سطوحی را که درصد مشخصی از گپ‌ها به آن‌ها رسیده‌اند نمایش می‌دهد. برای مثال، اگر مقدار مربوط به سطح ۷۰ درصد برابر با ۸۵ پوینت باشد، مفهوم آن این است که در ۷۰ درصد موارد بررسی‌شده، حرکت مطلوب قیمت حداقل به ۸۵ پوینت رسیده است. در بخش Stop Loss نیز اندیکاتور میزان حرکت نامطلوب گپ‌های بسته‌شده را بررسی می‌کند تا معامله‌گر بتواند میزان فشار تاریخی بازار را بهتر ارزیابی کند. برای نمونه، اگر مقدار ۹۵ درصد در بخش MAE برابر با ۲۰۰ پوینت باشد، یعنی ۹۵ درصد گپ‌هایی که بسته شده‌اند، پیش از بسته‌شدن حداکثر ۲۰۰ پوینت حرکت نامطلوب داشته‌اند.

در تنظیمات اندیکاتور، گزینه Min Gap Size برای تعیین حداقل اندازه گپ بر اساس پوینت در نظر گرفته شده است. این گزینه باعث می‌شود اختلاف‌های بسیار کوچک بین قیمت بسته‌شدن جمعه و قیمت بازشدن دوشنبه در محاسبات وارد نشوند و فقط گپ‌هایی که از اندازه تعیین‌شده بزرگ‌تر هستند بررسی شوند. گزینه Max History Bars to Scan نیز تعداد کندل‌های تاریخی قابل بررسی را محدود می‌کند تا مصرف حافظه و منابع پردازشی متاتریدر کنترل شود؛ مقدار پیش‌فرض این گزینه ۱۰۰٬۰۰۰ کندل است. لازم است مقدار حداقل گپ با توجه به نوع دارایی و تعداد ارقام اعشاری قیمت در بروکر تنظیم شود؛ برای مثال در یک بروکر ۵ رقمی، یک گپ ۱۰ پیپی معادل ۱۰۰ پوینت خواهد بود.

در استفاده عملی، این اندیکاتور می‌تواند برای تعیین اهداف سود و بررسی محل مناسب حد ضرر بر اساس داده‌های تاریخی مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گر می‌تواند به جای تعیین هدف صرفا بر اساس فاصله کامل تا قیمت بسته‌شدن جمعه، از سطوح MFE و درصدهای مختلف رسیدن قیمت به آن‌ها استفاده کند. همچنین اطلاعات MAE امکان بررسی میزان فشار قیمتی پیش از بسته‌شدن گپ را فراهم می‌کند. از طرف دیگر، اجرای اندیکاتور روی نمادهای مختلف مانند جفت‌ارزها، شاخص‌ها و کالاها می‌تواند تفاوت رفتار گپ‌ها را مشخص کند و به معامله‌گر اجازه دهد دارایی‌هایی را که نرخ بسته‌شدن پایین‌تر یا میزان حرکت نامطلوب بسیار بیشتری نسبت به حرکت مطلوب دارند، از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر گپ کنار بگذارد.

 تنظیمات اندیکاتور Weekend Gap Statistics

Minimum Gap Size (in Points) – Minimum price gap required to be included in the analysis : حداقل اندازه گپ بر حسب پوینت که برای ورود یک گپ به محاسبات آماری مورد نیاز است. گپ‌هایی که اندازه آن‌ها کمتر از این مقدار باشد، توسط اندیکاتور نادیده گرفته می‌شوند.

Max History Bars to Scan – Maximum number of historical bars used for gap analysis : حداکثر تعداد کندل‌های تاریخی که اندیکاتور برای شناسایی و تحلیل گپ‌های آخر هفته بررسی می‌کند. افزایش این مقدار امکان بررسی تاریخچه بیشتری را فراهم می‌کند، اما می‌تواند مصرف منابع پردازشی و حافظه را افزایش دهد.