این اندیکاتور با نام «Geometry | Manifold Learning» (به اختصار GML) یک ابزار تحلیل تکنیکال پیشرفته برای پاین اسکریپت نسخه ۶ است که با هدف مدل‌سازی رفتار قیمت در یک فضای هندسی و منیفولد (Manifold) طراحی شده است. برخلاف اندیکاتورهای سنتی که تنها به قیمت و میانگین‌های ساده تکیه می‌کنند، این ابزار تلاش می‌کند ساختار ذاتی و هندسه پنهان سری قیمت را با استفاده از مفاهیمی مانند فاصله ژئودزیک، خمیدگی محلی، بعد ذاتی و تصویر مماس استخراج کند. این اندیکاتور در پنجره‌ای جداگانه زیر چارت قیمت نمایش داده می‌شود، اما یک خط میانگین ژئودزیک را نیز به صورت همپوشان روی چارت اصلی ترسیم می‌کند تا ارتباط بین سیگنال‌ها و قیمت واقعی حفظ شود.

پارامترهای ورودی این اندیکاتور به کاربر اجازه می‌دهند تا ابعاد تعبیه (Embedding Dimension) را بین ۵ تا ۵۰، تعداد همسایه‌های نزدیک (k-Nearest Neighbors) را بین ۲ تا ۱۵، طول هموارسازی را بین ۱ تا ۲۰، و آستانه خمیدگی را بین ۰.۱ تا ۲.۰ تنظیم کند. همچنین منبع قیمت قابل انتخاب از بین Close، Open، HL2، HLC3 و OHLC4 است. پنج گزینه نمایشی نیز وجود دارد که شامل نمایش فاصله ژئودزیک، خمیدگی محلی، تصویر مماس، بعد ذاتی و میانگین ژئودزیک روی چارت قیمت می‌شود. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود اندیکاتور برای سبک‌های معاملاتی مختلف و تایم‌فریم‌های گوناگون قابل تنظیم باشد.

هسته محاسباتی اندیکاتور بر چند مؤلفه هندسی استوار است. ابتدا فاصله اقلیدسی و ژئودزیک بین قیمت فعلی و قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شود و نسبت ژئودزیک به اقلیدسی (geoRatio) به دست می‌آید که نشان می‌دهد مسیر قیمت چقدر پیچیده‌تر از یک خط مستقیم است. سپس خمیدگی محلی با استفاده از مشتق اول و دوم قیمت محاسبه و نرمال‌سازی z-score می‌شود. بعد ذاتی (Intrinsic Dimensionality) نیز با شمارش نسبت نقاطی که در شعاع‌های مشخص قرار می‌گیرند و استفاده از یک رابطه لگاریتمی تخمین زده می‌شود. در نهایت، یک مختصات تعبیه (Embedding Coordinate) بر اساس مسیر علامت‌دار و فاصله ژئودزیک ساخته می‌شود که به عنوان هسته اصلی سیگنال‌دهی عمل می‌کند.

منطق سیگنال‌دهی اندیکاتور ترکیبی از چند شرط هندسی است. سیگنال خرید (Manifold Reversal Buy) زمانی صادر می‌شود که خمیدگی محلی بالا باشد، مختصات تعبیه از ناحیه منفی به بالا عبور کند (کراس‌اور از ۰.۵-)، همسایه‌های نزدیک فشرده باشند و تصویر مماس در حال بازیابی از ناحیه منفی باشد. در مقابل، سیگنال فروش (Manifold Continuation Sell) وقتی ظاهر می‌شود که مسیر خطی باشد (geoZ کمتر از ۰.۵-)، مختصات تعبیه از بالا به پایین عبور کند (کراس‌آندر از ۰.۵) و همسایه‌ها گشاد و پراکنده باشند. این سیگنال‌ها با مثلث‌های سبز و قرمز روی نمودار مشخص می‌شوند و هشدارهای آلرت نیز برای آن‌ها تعریف شده است.

در نهایت، اندیکاتور یک جدول اطلاعاتی در گوشه بالا سمت راست نمایش می‌دهد که هشت شاخص کلیدی را به صورت زنده گزارش می‌کند: نسبت ژئودزیک، خمیدگی z-score، تصویر مماس، بعد ذاتی، مختصات تعبیه هموارشده، میانگین فاصله kNN، و میانگین ژئودزیک قیمت. این جدول به معامله‌گر امکان می‌دهد تا وضعیت لحظه‌ای منیفولد قیمت را به سرعت ارزیابی کند. ترکیب بصری خطوط، هیستوگرام‌ها، ناحیه‌ها و جدول داده‌ها، GML را به یک ابزار جامع برای تحلیل ساختاری بازار تبدیل می‌کند که می‌تواند در کنار روش‌های کلاسیک تحلیل تکنیکال به کار رود.

تنظیمات اندیکاتور Geometry | Manifold Learning

Embedding Dimension (N) این تنظیم ابعاد تعبیه یا طول پنجره‌ای را مشخص می‌کند که اندیکاتور برای محاسبه فاصله‌های هندسی، مسیر ژئودزیک و تخمین بعد ذاتی مورد استفاده قرار می‌دهد. مقدار پیش‌فرض ۲۰ است و می‌تواند بین ۵ تا ۵۰ تنظیم شود. افزایش این مقدار باعث می‌شود اندیکاتور به تاریخچه بیشتری نگاه کند و ساختارهای بزرگ‌تر را ببیند، اما ممکن است سیگنال‌ها با تأخیر بیشتری صادر شوند.

k-Nearest Neighbors این تنظیم تعداد همسایه‌های نزدیکی را تعیین می‌کند که برای محاسبه میانگین فاصله kNN و همچنین نرمال‌سازی بعد ذاتی به کار می‌رود. مقدار پیش‌فرض ۵ است و بازه مجاز آن بین ۲ تا ۱۵ قرار دارد. مقدار کمتر باعث حساسیت بیشتر به نوسانات کوچک می‌شود و مقدار بیشتر باعث هموارتر شدن و کاهش نویز سیگنال‌ها می‌گردد.

Smoothing Length این تنظیم طول دوره هموارسازی را برای میانگین متحرک ساده‌ای مشخص می‌کند که روی تصویر مماس، مختصات تعبیه و برخی مؤلفه‌های دیگر اعمال می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۵ و محدوده آن از ۱ تا ۲۰ است. مقدار پایین‌تر واکنش سریع‌تر اما نویزی‌تر و مقدار بالاتر سیگنال‌های نرم‌تر اما کندتر تولید می‌کند.

Curvature Threshold این تنظیم آستانه‌ای را تعیین می‌کند که خمیدگی محلی نرمال‌شده باید از آن عبور کند تا شرط «خمیدگی بالا» برقرار شود. مقدار پیش‌فرض ۰.۵ با گام ۰.۱ و بازه مجاز ۰.۱ تا ۲.۰ است. افزایش این مقدار باعث سخت‌گیرانه‌تر شدن شرط خرید و کاهش تعداد سیگنال‌ها می‌شود و کاهش آن سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کند.

Price Source این تنظیم منبع قیمتی را انتخاب می‌کند که تمام محاسبات اندیکاتور بر پایه آن انجام می‌شود. گزینه‌های موجود شامل Close، Open، HL2، HLC3 و OHLC4 هستند و مقدار پیش‌فرض HLC3 است. انتخاب منبع متفاوت می‌تواند بر حساسیت اندیکاتور به کندل‌های صعودی و نزولی و همچنین نرمی یا نویزی بودن خروجی تأثیر بگذارد.

Show Geodesic Distance این تنظیم یک گزینه بولی است که نمایش خط نسبت ژئودزیک نرمال‌شده (z-score) را در پنجره اندیکاتور کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن true است. با فعال بودن این گزینه، خط نارنجی یا فیروزه‌ای مربوط به geoZ روی نمودار نمایش داده می‌شود که میزان پیچیدگی مسیر قیمت نسبت به خط مستقیم را نشان می‌دهد.

Show Local Curvature این تنظیم یک گزینه بولی برای نمایش هیستوگرام خمیدگی محلی نرمال‌شده (curvZ) است. مقدار پیش‌فرض آن true می‌باشد. وقتی فعال باشد، میله‌های هیستوگرام قرمز در نواحی خمیدگی بالا و میله‌های سبز در نواحی خمیدگی پایین ظاهر می‌شوند و به تشخیص نقاط چرخش کمک می‌کنند.

Show Tangent Projection این تنظیم نمایش خط تصویر مماس (tanProj) را کنترل می‌کند که انحراف قیمت از میانگین هموار شده و نرمال‌شده با انحراف معیار را نشان می‌دهد. مقدار پیش‌فرض true است. رنگ این خط بسته به مثبت یا منفی بودن مقدار، بین آبی (aqua) و بنفش (fuchsia) تغییر می‌کند و برای تشخیص بازیابی روند کاربرد دارد.

Show Intrinsic Dimensionality این تنظیم یک گزینه بولی برای نمایش پله‌ای بعد ذاتی نرمال‌شده (intrDimNorm) است. مقدار پیش‌فرض آن true می‌باشد. این خط زرد رنگ نشان می‌دهد که داده‌های قیمت در پنجره جاری چقدر به یک ساختار یک‌بعدی (خط) یا چندبعدی (صفحه یا حجم) نزدیک هستند و برای سنجش پیچیدگی بازار استفاده می‌شود.

Show Geodesic Mean on Price Chart این تنظیم نمایش میانگین متحرک ساده قیمت با طول برابر ابعاد تعبیه را روی چارت اصلی قیمت کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض true است. این خط زرد رنگ به صورت force_overlay روی نمودار قیمت ترسیم می‌شود و به عنوان مرجع میانگین ژئودزیک برای مقایسه با سیگنال‌ها عمل می‌کند.

Show Signals این تنظیم یک گزینه بولی برای نمایش مثلث‌های سیگنال خرید و فروش روی پنجره اندیکاتور است. مقدار پیش‌فرض آن true می‌باشد. با فعال بودن این گزینه، سیگنال «Manifold Reversal Buy» با مثلث سبز و حرف R و سیگنال «Manifold Continuation Sell» با مثلث قرمز و حرف C نمایش داده می‌شوند.