معرفی GEX Options Flow Pro و قابلیت‌های آن

این اسکریپت برای نمایش متریک‌ها و سطوح پیشرفته مشتق شده از آپشن‌ها روی نمودارهای TradingView طراحی شده است، از جمله دیوارهای اکسپوژر گاما (GEX)، نقاط تغییر گاما (Gamma Flip)، سطوح وانا (Vanna)، قیمت‌های دلتا-خنثی (DEX)، ماکزیمم درد (Max Pain)، حرکت‌های ضمنی (Implied Moves) و موارد دیگر. این اسکریپت خطوط، برچسب‌ها، جعبه‌ها و جدول اطلاعاتی پویا را روی نمودار قرار می‌دهد تا حمایت‌ها، مقاومت‌ها، رژیم‌های نوسان و دینامیک جریان بازار بر اساس داده‌های آپشن را برجسته کند.

هدف این نمایش‌ها کمک به کاربران در درک چگونگی تأثیر ساختار بازار آپشن بر حرکت قیمت است، مانند مناطقی با ثبات احتمالی (GEX مثبت) یا نوسان بالا (GEX منفی). تمام داده‌ها توسط کاربر و از طریق رشته‌های متنی وارد شده‌اند، زیرا Pine Script به دلیل محدودیت‌های پلتفرم نمی‌تواند داده‌های آپشن خارجی را به صورت مستقیم دریافت کند (جزئیات در ادامه).این اسکریپت متن‌باز است و تحت شرایط TradingView اجازه مطالعه، اصلاح و بهبود را می‌دهد. منطق آن از گریک‌ها و متریک‌های اکسپوژر استاندارد آپشن (مانند گاما، وانا، چرم) الهام گرفته شده است که در ادبیات مالی مانند مدل‌های بلک-شولز و تحلیل موقعیت‌گذاری دلالان مورد بحث قرار گرفته‌اند. هیچ کد خارجی کپی نشده و تمام منطق اصلی یا مبتنی بر فرمول‌های ریاضی است.

توضیح: این ابزار صرفاً آموزشی است. سیگنال معاملاتی یا توصیه سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد و هیچ تضمینی برای عملکرد ندارد. داده‌های گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیستند. استفاده به عهده خودتان است و باید همراه با تحلیل شخصی شما به کار رود. برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به تنهایی طراحی نشده است.

نحوه محاسبه سطوح آپشن

سطوح در Pine Script محاسبه نمی‌شوند و به مقادیر پیش‌محاسبه شده از ابزارهای خارجی (مانند اسکریپت‌های پایتون با کتابخانه‌هایی مثل yfinance برای زنجیره آپشن) وابسته هستند. معمولاً فرآیند به این صورت است:

1. دریافت داده‌های آپشن: زنجیره آپشن یک نماد را دریافت کنید: قیمت‌های اعمال، حجم باز (OI)، حجم معاملات، نوسان ضمنی (IV)، تاریخ‌های انقضا (مثلاً کوتاه: 0-7 روز، کوتاه‌مدت: 7-14 روز، میان‌مدت: ~30 روز، بلندمدت: ~90 روز). قیمت جاری و تاریخچه ۵ روزه برای زمینه.

2. دیوارهای گاما (Put/Call Walls):

   • گاما هر آپشن با مدل بلک-شولز محاسبه می‌شود: [ \gamma = \frac{N'(d1)}{S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}} ] که در آن S = قیمت فعلی، K = قیمت اعمال، T = زمان تا انقضا (سال)، σ = IV، N'(d1) = PDF نرمال.
   • اکسپوژر گاما (GEX) در قیمت‌ها جمع می‌شود: [ GEX = sign \cdot \gamma \cdot OI \cdot 100 \cdot S^2 \cdot 0.01 ] (برای حرکت ۱٪، با علامت بر اساس موقعیت دلال: معمولاً اختیار خرید/فروش کوتاه = GEX منفی).
   • Put Wall: بیشترین GEX مطلق پایین‌تر از قیمت فعلی (حمایت توسط خرید دلال در افت‌ها).
   • Call Wall: بیشترین GEX مطلق بالاتر از قیمت فعلی (مقاومت توسط فروش دلال در رشد).
   • سطوح ثانویه/سوم: سطوح بعدی.
   • دیوارهای تاریخی: سطوح سطح اول طی ۵ روز گذشته.

3. Gamma Flip:

   • پروفایل خالص GEX در قیمت‌ها: جمع GEX برای همه آپشن‌ها در قیمت‌های فرضی.
   • نقطه تغییر: قیمت تقریبی که خالص GEX تغییر علامت می‌دهد (بالا: پایدار، پایین: نوسان).

4. Vanna Levels: [ Vanna = -N'(d1) \cdot d2 / \sigma ] وزن‌دهی شده بر اساس OI؛ بیشترین و کمترین سطوح مثبت/منفی.

5. DEX (Delta-Neutral Price):

   • دلتا خالص دلال: جمع (delta × OI × sign)، با دلتا از بلک-شولز.
   • DEX: قیمتی که دلتا خالص = 0 است (تقریبی).

6. Max Pain: قیمت که مجموع ارزش ذاتی تمام آپشن‌ها برای دارندگان حداقل شود.

7. Skew: تفاوت IV بین ۲۵-دلتا پوت و کال.

8. Net GEX/Delta: مجموع GEX/دلتا در قیمت فعلی.

9. Implied Move: [ ATM IV \cdot \sqrt{DTE/365} ] برای محدوده ۱σ.

10. C/P Ratio: نسبت (Call OI + حجم) / (Put OI + حجم).

11. Smart Stop Loss: زیر کمترین حمایت (مثلاً Put Wall یا Gamma Flip)، با حاشیه IV * √(DTE/30).

12. سایر متریک‌ها: IV میانگین ATM، میانگین حجم ۵ روزه، بیشینه/کمینه.

ابزارهای خارجی فرضیات دلال (مثلاً اختیار کوتاه) و مقیاس‌بندی (برای هر درصد حرکت) را مدیریت می‌کنند.

اثر به عنوان حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح آپشن دینامیک هجینگ دلال‌ها را منعکس می‌کنند:

• Put Wall (حمایت گاما): GEX بالای پوت باعث فشار خرید در افت‌ها می‌شود (دلال‌ها پوت کوتاه را با خرید سهم پوشش می‌دهند). مناسب برای ورود طولانی، بازگشت یا توقف زیر آن.
• Call Wall (مقاومت گاما): GEX بالای کال باعث فروش در رشد می‌شود. مناسب برای کاهش موقعیت، فروش یا بازگشت.
• Gamma Flip: محور نوسان—بالا: حرکت‌های مهار شده (GEX مثبت، بازگشت به میانگین)؛ پایین: روندهای تقویت‌شده (GEX منفی، مومنتوم).
• Vanna Levels: حساسیت به تغییرات IV؛ عبورها ممکن است تغییر نوسان را نشان دهند.
• DEX: دلتا خنثی دلال—صعودی اگر قیمت پایین‌تر با دلتا مثبت باشد.
• Max Pain: مغناطیس قیمت که پرداخت‌های آپشن را به حداقل می‌رساند.
• Implied Move/Confidence Bands: محدوده‌های مورد انتظار؛ شکست‌ها نشانگر افراط.
• Liquidity Zones: محدوده دیوارها به عنوان مغناطیس قیمت.
• Smart Stop Loss: سطح حفاظتی زیر حمایت‌ها، تعدیل شده با IV.
• C/P Ratio & Skew: احساسات بازار (C/P بالا = صعودی؛ Skew بالا = تقاضای پوت).
• Net GEX: مثبت = استراتژی‌های کم‌نوسان (مانند کندورها)؛ منفی = معاملات مومنتوم.

می‌توان این‌ها را با تحلیل تکنیکال ترکیب کرد (حجم، روند). فعالیت بالا اثرات را تقویت می‌کند؛ هشدارها روی عبور یا نزدیکی به سطوح برای آگاهی.

محدودیت‌های پلتفرم TradingView برای دریافت داده

• Pine Script در محیط ایزوله اجرا می‌شود:

  • بدون دسترسی به API یا اینترنت (داده‌های آپشن مستقیم دریافت نمی‌شوند).
  • محدود به داده‌های نمودار/نماد؛ زنجیره‌های واقعی در زمان واقعی ندارند.
  • ورودی‌ها ثابت هنگام بارگذاری؛ نیاز به به‌روزرسانی دستی.
  • کشینگ بین جلسات پایدار نیست.

این محدودیت باعث سبک بودن اسکریپت می‌شود ولی نیاز به منبع داده خارجی دارد.

راه حل خلاقانه برای دریافت داده در زمان نیاز

کاربران می‌توانند از ابزارهای خارجی (مانند اسکریپت‌های پایتون با yfinance) برای دریافت و محاسبه داده‌ها استفاده کنند. رشته‌ای با فرمت مشخص تولید و در ورودی‌ها وارد می‌شود. ابزارها می‌توانند چندین نماد را پردازش و برای ~۱۵-۳۰ دقیقه کش کنند و خروجی آماده برای چسباندن در اندیکاتور تولید کنند.

برای راحتی، یک بات رایگان در وب‌سایت نویسنده موجود است که با دستور !gex داده‌های فعلی و دیوارهای تاریخی را ارائه می‌دهد، تازه یا کش‌شده، برای چسباندن در اندیکاتور و اسکن پرتفوی.

عملکرد اسکریپت

• ورودی‌ها: رشته‌های داده (فعلی/تاریخی)؛ انتخاب دوره (کوتاه‌ترین/کوتاه/میان‌مدت/بلند)؛ تغییرات (دیوارهای تاریخی، پروفایل GEX، ثانویه‌ها، وانا، جدول، Max Pain، DEX، توقف هوشمند، حرکت ضمنی، نقدینگی، باندها)؛ رنگ‌ها/سبک‌ها.
• پردازش: استخراج داده‌های دوره خاص؛ اعتبارسنجی تطابق نماد؛ دریافت زمان تازه بودن.
• نمایش: خطوط/برچسب‌های پویا (عرض/رنگ بر اساس قدرت GEX)؛ جعبه‌ها (حرکت، مناطق، باندها)؛ پاک‌سازی در به‌روزرسانی.
• جدول اطلاعات: داشبورد با وضعیت (ایموجی تازه بودن)، گریک‌ها (GEX/دلتا با ایموجی)، نوسان (IV/Skew)، سطوح (فاصله‌ها)، جریان (C/P، حجم در مقابل ۵ روز).
• دیوارهای تاریخی: نمایش سطوح سطح اول در تایم‌فریم‌های روزانه+.
• هشدارها: بیش از ۲۰ شرایط (مثلاً نزدیکی/عبور از دیوارها، تغییر علامت GEX، IV بالا).
• عملکرد: بهینه برای زمان واقعی؛ موقعیت‌یابی هوشمند برچسب‌ها.